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東証・大証のデリバティブ市場が統合されます（2014/3/24～）

2014年3月24日（月）より、東京証券取引所と大阪証券取引所のデリバティブ市場が統合されます。
今回の統合で、「大阪証券取引所」は「大阪取引所」に名称変更し、「東京証券取引所」に上場していた商品の取引市場が「大阪取引所」に変更となります。
統合に関するお知らせはこちらのページでご案内を更新させていただきます。

統合でのメリット	統合時の変更点	統合時のご注意事項

【当社における統合に伴う変更点】

注文方法

東証先物・オプションにおける「注文種別」、「執行条件」、「執行数量条件」、「期間指定」は統合に伴い、大証先物・オプションと統一されます。

		大証	東証	大阪
		現行		統合後
注文種別	通常	○	○	○
	OCO	○	-	○
	IFD	○	-	○
	IFDOCO	○	-	○
執行条件	指値	○	○	○
	指値（FOK）	○	-	○
	指値（FAK）	○	-	○
	成行（FOK）	○	-	○
	成行（FAK）	○	○ （東証ではICと呼びます）	○
	最良指値	○	-	○
	最良指値（FOK）	○	-	○
	最良指値（FAK）	○	-	○
	ストップ	○	-	○
	逆指値	○	-	○
	最大指値	○	-	○
	引成	○	-	○
期間指定		○	-	○

取引チャネル

統合後、各商品の取引チャネルは以下のとおりとなります。

	日経225	ミニ日経 225	日経225 オプション	NYダウ先物	日経平均VI 先物	TOPIX先物	ミニTOPIX 先物	TOPIX Core 30先物	東証REIT 先物	TOPIX オプション
先物・オプション取引サイト（WEB)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MOBILE SBI	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
HYPER SBI	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
マイ板（HYPER SBI）（※）	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
HYPER MOBILE Futures （携帯アプリ)	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
HYPER 先物・オプションアプリ（スマートフォンアプリ）	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-

※マイ板では期間指定を発注することができません。

履歴について

東証商品の履歴が「大証先物・オプション」取引サイトに統合されます。
過去の取引履歴が移行され、それぞれで履歴を確認する必要が無くなり、便利になります。

統合後の履歴画面-イメージ図

【統合後の取引制度変更点】

取引時間の変更

東京証券取引所に上場していた商品が大阪証券取引所と同様の取引時間に変更となります。

※日経平均VI先物は現行どおり夜間立会はありません。

制限値幅の変更

オプション取引の制限値幅が以下のとおり変更となります。

	日経225オプション	TOPIXオプション	日経225オプション
	現行		統合後
通常値幅	13%	TOPIX先物の制限値幅＋呼値可能値幅	11%
第一次拡大値幅	17%		14%
最大値幅	21%		17%

サーキットブレーカーの変更点

サーキットブレーカーが以下のとおり変更となります。

	大証	東証	大阪
	現行		統合後
発動基準	先物取引の中心限月取引（直近限月取引）について、次の1.又は2.に該当した場合 1. 制限値幅の上限または下限で取引が成立した場合 2. 制限値幅の上限または下限に買呼値または売呼値が提示されてから５分間以上継続して売呼値または買呼値が提示されず、取引が成立していない場合	中心限月取引において、呼値の制限値幅の上限（下限）値段に買（売）呼値が提示された（当該値段で取引が成立した場合を含む）後、当該値段以外で5分間取引が成立しない場合	次の1.および2.に該当した場合 1. 制限値幅の上限（下限）に買気配（売気配）が提示された場合（取引が成立した場合を含む） 2. 制限値幅の上限（下限）から一定値幅を超える値段で1分間以上取引が成立しない場合
中断時間	15分間（2.の条件の場合は10分間）	10分間	10分間

即時約定可能値幅（DCB）について

誤発注等による価格急変防止の観点から、以下の値幅(即時約定可能値幅)を超えて上昇または下落する注文が発注された場合、値幅の範囲内で対当できる数量を約定させたうえで、取引が一時中断されます。

	基準となる値段	即時約定可能値幅	中断時間	基準となる値段	即時約定可能値幅	中断時間
	現行			統合後
日経225先物	直近約定値段	上下　0.8%	1分	直近約定値段	上下　0.8%	30秒間
ミニ日経225先物	直近約定値段	上下　0.8%	1分	直近約定値段	上下　0.8%
TOPIX先物				直近約定値段	上下　0.8%
TOPIX Core 30先物
東証REIT先物
NYダウ先物	最良気配仲値	上下 1%	1分	最良気配仲値	上下 1%
日経平均VI先物	最良気配仲値	上下10tick	1分	最良気配仲値	上下 0.5pt
日経225オプション	直近約定値段	上下　10tick	1分	直近約定値段	上下　10tick	15秒間
TOPIXオプション				最良気配仲値	上下　10tick	15秒間

ご注意事項

必要証拠金額は当社SPAN証拠金（発注済の注文等を加味したSPAN証拠金×100％）－ネット・オプション価値（Net Option Value）の総額となります。
当社SPAN証拠金及びネット・オプション価値（Net Option Value）の総額は発注・約定ごとに再計算されます。
SPAN証拠金に対する掛け目は、指数・有価証券価格の変動状況などを考慮の上、与信管理の観点から、当社の独自の判断により一律、又はお客様ごとに変更することがあります。
先物・オプションのSPAN証拠金についてはこちら（日本証券クリアリング機構のWEBサイト）
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失を被ることがあります。市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、比較的短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。その損失は証拠金の額だけに限定されません。また、指数先物取引は、少額の証拠金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失を被る危険性を有しています。
日経平均ＶＩ先物取引は、一般的な先物取引のリスクに加え、以下のような日経平均ＶＩの変動の特性上、日経平均ＶＩ先物取引の売方には特有のリスクが存在し、その損失は株価指数先物取引と比較して非常に大きくなる可能性があります。資産・経験が十分でないお客様が日経平均ＶＩ先物取引を行う際には、売建てを避けてください。
日経平均ＶＩは、相場の下落時に急上昇するという特徴があります。
日経平均ＶＩは、急上昇した後に数値が一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴を持っています。
日経平均ＶＩは、短期間で急激に数値が変動するため、リアルタイムで価格情報を入手できない環境での取引は推奨されません。
指数オプションの価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失を被ることがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。売方は、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。また、指数オプション取引は、市場価格が現実の指数に応じて変動しますので、その変動率は現実の指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失を被る危険性を有しています。
未成年口座のお客様は先物・オプション取引口座の開設は受付いたしておりません。

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統合後の履歴画面-イメージ図

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