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2017-05-24 01:56:00

マーケット > 朝イチ情報

金利為替動向

(2017年5月12日〜2017年5月19日)

更新 : 2017/05/22 18:00 (更新予定時間:毎週第1営業日18:00頃)

債券をご購入の際に、ご参考として本レポートをご利用ください。現在取り扱っております債券はこちらからご確認いただけます

概要

- 米政局不安でリスクオフ、ブラジルレアルは汚職問題再燃で急落 -

海外主要国利回り比較 主要通貨は対円で上値の重い展開だった。週初15日は、前日の北朝鮮による弾道ミサイル発射が上値を抑えたものの、サウジアラビアとロシアが原油減産延長で合意との報道を背景にリスクオンの動きとなり、主要通貨は対円で上昇した。16日は、欧州政治リスクの後退でユーロが買われた一方、弱い米経済指標の発表を受け、ドルは軟化した。17日、FBI(米連邦捜査局)前長官の突然の解任にからむロシアとの癒着疑惑から、トランプ米大統領の弾劾観測が持ち上がると、米政治不安が一段と強まりリスクオフの動きが強まった。週末19日には日米欧の株価が上昇したが、米政局不安がくすぶる中、主要通貨の対円に対する戻りは限られた。 新興国通貨は対円で軟調。週初は原油先物価格の上昇を背景にロシアルーブルなど産油国通貨を中心に底固く推移した。ただ、16日にトランプ米大統領がロシアに機密情報を漏らしたと報じられると米政治情勢への懸念が強まり、世界的にリスク回避の動きが加速。安全資産とされる円に対して新興国通貨は軒並み軟化した。また、ブラジルレアルは18日にブラジルのテメル大統領が汚職事件に関わったと伝えられたことで急落、週末にかけても上値の重い展開が続いた。

    前週比
    EURO USD AUD NZD ZAR MXN
各国10年債の
利回り格差
(先週)
EURO -0.068 -0.137 -0.110 -0.023 0.059
USD 1.867 -0.069 -0.042 0.045 0.127
AUD 2.107 0.240 0.027 0.114 0.196
NZD 2.467 0.600 0.360 0.087 0.169
ZAR 8.306 6.439 6.199 5.839 -2.894
MXN 6.900 5.033 4.793 4.433 -1.406

通貨毎の金利と為替動向を確認!

ランド安円高 8.41円(▼0.08円  
債券利回り 短期債 ―/長期債 低下  

為替

南アフリカ国債 ランド・円は下落した。週初15日は原油先物価格の上昇がランドなどの資源国通貨の支えになった。ただ、16日にトランプ米大統領がロシアに機密情報を提供していたと報道。17日は、米政治への懸念から米国をはじめとする各国の株価が急落するなど世界的なリスク回避の動きが強まり、対円でランドは急落した。同日発表の17日南ア3月小売売上高は市場予想を上回る強い結果だったが、市場の反応は限定的だった。週末は堅調な米経済指標などを背景にドルが買い戻されたため、リスクオフムードがやや後退してランドも下げ渋ったが、上値は重かった。

債券

長期債利回りは低下した。原油先物価格の上昇などを背景にしたリスクオンの流れから週前半に債券買いの動きが強まった。米政治への懸念から債券売りが優勢となり、週後半にかけて利回りが急上昇したものの、週末は過度の警戒感が和らいだことで落ち着きを取り戻し、南ア10年債利回りは前週末の8.72%から8.67%に低下して越週した。

ドル安円高 111.26円(▼2.12円  
債券利回り 短期債 低下/長期債 低下  

為替

米国国債 ドル・円は下落した。週初15日は、前日の北朝鮮による弾道ミサイル発射が上値を抑えたものの、サウジアラビアとロシアが原油減産延長で合意との報道を背景に米株高・米金利上昇となり、相場を支えた。16日、欧州政治リスクの後退でユーロ買い・ドル売りの動きが強まったことや、弱い米4月住宅着工件数がドルの重しに。17日、FBI(米連邦捜査局)前長官の突然の解任にからむロシアとの癒着疑惑から、トランプ米大統領の弾劾観測が持ち上がると、米政治不安が一段と強まりドル売りが加速した。18日、堅調な米5月フィラデルフィア連銀景況指数などを受け、ドルは下げ渋った。週末19日は、米政権に不透明感がくすぶる中、もみ合いに終始した。

債券

短期債利回り、長期債利回り共に低下した。トランプ米大統領によるロシアへの機密漏えい疑惑や司法妨害疑惑から米政治不安が増し、米債券需要が強まった。2年債利回りは前週末の1.29%から1.27%に低下、10年債利回りは前週末の2.33%から2.23%に低下して越週した。

ユーロ高円安 124.69円(▲0.80円  
債券利回り 短期債 横ばい/長期債 低下  

為替

ユーロ-ドイツ国債 ユーロ・円は上昇した。週初15日は、サウジアラビアとロシアが原油減産延長で合意との報道を受け原油先物価格が上昇した影響から、ユーロ買い・円売りに傾いた。16日は、独5月ZEW景況感指数が上昇した他、イタリアのモンテ・パスキ銀行に対する政府支援について欧州委員会が承認する見通しが報じられたことなどから、ユーロ買い・円売りが優勢となった。一方、17日は、トランプ米大統領によるロシアへの機密情報漏えい疑惑などを受け、リスク回避の動きからユーロ・円は下落した。18日も、引き続き米大統領の問題が尾を引いた他、ブラジル大統領による不祥事隠避疑惑報道もあり、ユーロ・円の下落は続いた。19日は欧州株式の上昇を受け、ユーロ・円は上昇した。

債券

短期債利回りはほぼ横ばい、長期債利回りは低下した。原油先物価格の上昇などを受けて利回りは底堅く推移していたものの、トランプ米大統領に対する懸念からリスク回避の動きが強まった。独2年債利回りは前週末のマイナス0.68%からほぼ変わらず、独10年債利回りは前週末の0.39%から0.37%に低下して越週した。

豪ドル安円高 83.00円(▼0.74円  
債券利回り 短期債 低下/長期債 低下  

為替

オーストラリア国債 豪ドル・円は下落した。週初15日はサウジアラビアとロシアが協調減産について合意したと伝わったことを受け、資源国通貨全般が買われ豪ドルも強含み。16日は欧州政局不安の後退からユーロ高が進む中、豪ドル・円の上値は重かった。17日、トランプ米大統領のロシアへの機密情報提供疑惑からリスクオフムードが高まり、安全資産とされる円が対主要通貨で全面高となった。18日、豪4月雇用統計の失業率改善が材料視され、一時豪ドル・円をサポートしたものの、トランプ米大統領によるロシアへの機密情報提供疑惑が蒸し返され、リスク回避の円買いが進んだ。19日は鉄鉱石、原油先物をはじめとする商品相場の活況を背景に豪ドル買い・円売り優勢となった。

債券

短期債利回り、長期債利回り共に低下した。トランプ米大統領のロシアへの機密情報提供疑惑から米政権運営に対する不安が高まったことなどを受け、安全資産とされる豪債券は買い優勢となった。2年債利回りは前週末の1.67%から1.61%に低下、10年債利回りは前週末の2.64%から2.48%に低下して越週した。

NZドル安円高 77.04円(▼0.81円  
債券利回り 短期債 ―/長期債 低下  

為替

ニュージーランド国債 NZドル・円は下落した。週初15日は、NZ1−3月小売売上高が市場予想を大幅に上回り、NZドル買いが先行。その後、サウジアラビアとロシアが協調減産について合意したと伝わったことを受け、資源国通貨全般が買われNZドルも強含んだ。16日は欧州政局不安の後退からユーロ高が進む中、NZドル・円の上値は重く、乳製品国際価格入札で乳価が前回を上回ったものの、大きな材料とはならなかった。17日、来日したイングリッシュNZ首相が安倍晋三首相と会談。TPP11(米国を除く11カ国での環太平洋経済連携協定)早期発効に向け連携する姿勢が確認されたが、為替への影響は限定的だった。欧州時間にトランプ米大統領のロシアへの機密情報提供疑惑からリスクオフムードが高まると、安全資産とされる円が対主要通貨で全面高となった。18日、豪ドル・円の上昇にツレ高となる場面もあったが、トランプ米大統領によるロシアへの機密情報提供疑惑が蒸し返され、リスク回避の円買いが進んだ。19日は商品相場の活況を背景にNZドル買い・円売り優勢となった。

債券

長期債利回りは低下した。トランプ米大統領のロシアへの機密情報提供疑惑から米政権運営に対する不安が高まったことなどを受け、安全資産とされるNZ債券は買い優勢となった。10年債利回りは前週末の2.97%から2.84%に低下して越週した。

レアル安円高 34.18円(▼2.12円  
債券利回り 短期債 上昇/長期債 上昇  

為替

ブラジル国債 レアル・円は週後半に大幅に下落した。週初15日は、サウジアラビアとロシアが協調減産を延長することで合意したと伝わり、原油先物価格が上昇する中、レアル・円は堅調に推移した。16日は、トランプ米大統領のロシアへの情報漏えい疑惑が報じられ、ドルが売られる中、レアルは相対的に上昇した。17日はトランプ米政権の混迷が嫌気されリスクオフの動きになると、レアル売り・円買いが優勢となった。18日にレアル・円は急落した。ブラジルのテメル大統領に汚職関連疑惑が浮上、レアル売りが進んだ。週末19日は、日米欧の株価や原油先物価格が上昇する中、レアル・円は上昇したが、前日の急落に対する戻りは限定的だった。

債券

短期債利回り、長期債利回りは大幅に上昇した。週初は原油先物価格の上昇を背景にブラジル債券は買われた。ただ、18日にブラジルのテメル大統領に対する汚職疑惑が浮上すると、ブラジル債券は売りを浴びた。2年物レアル建て債利回りは前週末の9.08%から10.19%に上昇、10年物ドル建て債利回りは前週末の1.94%から2.16%に上昇して越週した。

リラ安円高 31.16円(▼0.15円  
債券利回り 短期債 ―/長期債 上昇  

為替

トルコ国債ドル建 リラ・円は下落した。週初15日、トルコ2月失業率が小幅ながら市場予想より改善し、リラが上昇。また、前日のドイツ地方選でメルケル氏率いる与党が最大州を制し、トルコと通商関係が深い欧州の政治リスク後退がリラ高の一因となった。その後は、16日のトルコのエルドアン大統領とトランプ米大統領の会談を控え様子見ムード。トランプ米政権はシリアでIS(イスラム国)と戦うYPG(クルド人民防衛隊)への武器供与を認め、YPGをテロ組織とするトルコとの間で緊張が高まっていた。17日、トランプ米大統領のロシアゲートや司法妨害疑惑からリスクオフとなり新興国通貨が売られ、リラ・円は18日にかけて急落した。ただ、週末19日はトルコが祝日の中、反発基調が強まった。

債券

長期債利回りは上昇した。トランプ米大統領によるロシアをめぐる疑惑や司法妨害疑惑から米政治不安が増し、リスクオフが強まり週末にかけてトルコ債券需要が減退した。19日はアタテュルク記念日および青年とスポーツの日でトルコ債券市場は休場。トルコ10年債利回りは前週末の5.25%から5.30%に上昇して越週した。

取扱い中の債券を確認!
  • ※ 為替および債券利回りは、2017年5月19日のニューヨークの終値を使用
  • ※ (    )内は、先週末比の数字
  • ※ 2年債、10年債と記載しているものは、残存年限がその年限に一番近い債券の利回りを便宜上使用しています。
  • ※ レアル債券:ブラジルの政府保証債(国債)はレアル建とドル建双方で発行されており、一般的に2年債についてはレアル建が流動性が高く、10年債についてはドル建が流動性が高いため、それぞれを短期債・長期債の指標に用いております。尚、SBI証券で取扱を行っている「ブラジルレアル連動円建債券」は円での投資でブラジルレアル建債券(現在、現地通貨建ての発行は規制によりできません)に投資するのと同様の効果を得られるように設計されている「仕組債」ですので、本情報の指標となる短期債・長期債とは相違点がございますのでご注意ください。
  • ※ リラ債券:債券マーケットが小規模のため、ドル建ての債券利回りを指標として用いています。

提供:コメント/モーニングスター社、グラフ/SBI証券

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