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2017-08-17 12:57:29

マーケット > 朝イチ情報

金利為替動向

(2017年8月4日〜2017年8月11日)

更新 : 2017/08/14 18:00 (更新予定時間:毎週第1営業日18:00頃)

債券をご購入の際に、ご参考として本レポートをご利用ください。現在取り扱っております債券はこちらからご確認いただけます

概要

- 米国と北朝鮮の緊張高まり、リスクオフの円買い -

海外主要国利回り比較 主要通貨は対円で下落した。週初は方向感が乏しく推移したが、8日は北朝鮮が核弾頭の小型化に成功との米報道を受け、リスク回避の円買いが進んだ。9日、北朝鮮がグアムへのミサイル攻撃を検討と伝わると地政学リスクが一段と強まり、対主要通貨で円買い優勢となった。10日、トランプ米大統領は北朝鮮がグアム攻撃を実施した場合、厳しい報復措置を行うと発言。また、同日発表の米7月PPI(卸売物価指数)が市場予想を下回り前月比マイナスに落ち込むと、米長期金利の低下を伴いドルが売られた。週末11日は、北朝鮮をめぐる警戒感がくすぶり続ける中、米7月CPI(消費者物価指数)が市場予想に届かず米早期追加利上げ観測が後退、ドル・円は伸び悩んだ。 新興国通貨は対円で軟調に推移した。9日に米国と北朝鮮の緊張が高まり、地政学リスクが意識されると、リスクオフから新興国通貨売り・円買いが優勢となった。南アランドはズマ大統領の不信任投票を無記名で行うと伝わり上昇する場面もあったが、結局、無記名投票でも不信任案は否決され、ランド売りにつながった。

    前週比
    EURO USD AUD NZD ZAR MXN
各国10年債の
利回り格差
(先週)
EURO 0.020 0.060 -0.010 0.090 0.060
USD 1.810 0.040 -0.030 0.070 0.040
AUD 2.210 0.400 -0.070 0.030 0.000
NZD 2.410 0.600 0.200 0.100 0.070
ZAR 8.270 6.460 6.060 5.860 -3.570
MXN 6.470 4.660 4.260 4.060 -1.800

通貨毎の金利と為替動向を確認!

ランド安円高 8.11円(▼0.12円  
債券利回り 短期債 ―/長期債 ほぼ横ばい  

為替

南アフリカ国債 ランド・円は下落した。週初7日は、ズマ大統領の不信任投票について無記名で投票を行うと伝わり、ランド買い・円売りが優勢となった。ズマ大統領に対しては汚職疑惑や失政との批判が高まっている。ただ、8日に行われた不信任投票が否決されるとランド売り・円買いに傾いた。9日は米国と北朝鮮の緊張が高まり、地政学リスクが意識されると、日米欧株が下落、リスクオフからランド・円は一段安となった。10日発表の南ア6月製造業生産が市場予想ほどに悪化しなかったことから、ランド・円は小幅に切り返したが、週末11日に引き続き北朝鮮情勢への懸念が投資家心理を圧迫、ランド・円は上値の重い展開が続いた。

債券

長期債利回りはほぼ横ばいだった。週初はズマ大統領の不信任投票について無記名で投票を行うと伝わり、南ア債券は買われた。ただ、不信任投票が否決されると、南ア債券は売られた。南ア10年債利回りは前週末の8.65%からほぼ横ばいで越週した。

ドル安円高 109.19円(▼1.50円  
債券利回り 短期債 低下/長期債 低下  

為替

米国国債 ドル・円は下落した。週初7日は小動き。8日、堅調な米労働関連指標がドルを支えたものの、北朝鮮が核弾頭の小型化に成功との米報道を受け、リスク回避の円買いが進んだ。9日、北朝鮮がグアムへのミサイル攻撃を検討と伝わると地政学リスクが一段と強まり、ドル・円を下押し。10日、トランプ米大統領は北朝鮮がグアム攻撃を実施した場合、厳しい報復措置を行うと発言。また、同日発表の米7月PPI(卸売物価指数)が市場予想を下回り前月比マイナスに落ち込むと、米長期金利の低下を伴いドルが売られた。週末11日は、北朝鮮をめぐる警戒感がくすぶり続ける中、米7月CPI(消費者物価指数)が市場予想に届かず米早期追加利上げ観測が後退、ドル・円は伸び悩んだ。

債券

短期債利回り、長期債利回り共に低下した。北朝鮮をめぐる地政学リスクがくすぶり続けたことや、米7月PPIなど弱い物価関連指標の発表を受け、米債券は買い優勢となった。2年債利回りは前週末の1.35%から1.29%に低下、10年債利回りは前週末の2.26%から2.19%に低下して越週した。

ユーロ安円高 129.07円(▼1.24円  
債券利回り 短期債 低下/長期債 低下  

為替

ユーロ-ドイツ国債 ユーロ・円は下落した。週初7日は、市場参加者が減少する中、方向感の乏しい展開となった。8日は、北朝鮮がICBM(大陸間弾道ミサイル)に搭載可能な小型核兵器を開発する能力があると一部で報じられたことからリスク回避の動きが強まり、ユーロ売り・円買いが優勢だった。9日は米国と北朝鮮の緊張の高まりが嫌気され、ユーロ・円は下落した。10日から週末にかけても、北朝鮮がグアムにミサイルを発射する計画を検討していることが報じられたことから、ユーロ・円は上値の重い展開が続いた。

債券

短期債利回り、長期債利回り共に低下した。米国と北朝鮮の緊張の高まりを背景に世界的なリスク回避の動きが強まり、独債券利回りは低下した。独2年債利回りは前週末のマイナス0.69%からマイナス0.72%に低下、独10年債利回りは前週末の0.47%から0.38%に低下して越週した。

豪ドル安円高 86.20円(▼1.55円  
債券利回り 短期債 低下/長期債 低下  

為替

オーストラリア国債 豪ドル・円は下落した。週初7日は豪市場が休場の中、鉄鉱石相場の伸び悩みが豪ドル売りにつながった。8日、中国7月貿易収支は市場予想上回る黒字となったが、その後、北朝鮮が弾道ミサイルに搭載可能な小型核弾頭の生産に成功したと伝わるとリスクオフムードとなり、豪ドル・円は下押しした。9日も北朝鮮が中距離弾道ミサイルのグアム周辺への発射を検討していると報じられ、豪ドル売りが加速。10日、政策金利据え置きを決めたRBNZ(NZ準備銀行)理事会後にウィーラーRBNZ総裁がNZドル高をけん制する発言が出て、豪ドルはツレ安に。11日、東京市場が休場の中、低調な米7月CPI(消費者物価指数)を受け豪ドル・ドルが上昇すると、豪ドル・円にも買戻しが入った。

債券

短期債利回り、長期債利回り共に低下した。週末に北朝鮮情勢の緊迫化が意識され、安全資産とされる豪債券は買い優勢となった。2年債利回りは前週末の1.78%から1.77%に低下、10年債利回りは前週末の2.62%から2.59%に低下して越週した。

NZドル安円高 79.88円(▼2.11円  
債券利回り 短期債 ―/長期債 低下  

為替

ニュージーランド国債 NZドル・円は下落した。週初7日、RBNZ(NZ準備銀行)が公表した四半期インフレ調査でインフレ鈍化予想が示されたことを受けNZドル売りが強まった。その後は、10日のRBNZ理事会でウィーラーRBNZ総裁がNZドル高をけん制するとの観測からNZドル・円は上値の重い展開が続いた。10日、RBNZ理事会は政策金利の据え置きを決定。一時NZドル買いに振れたが、ウィーラー総裁による金利先高感を改めてけん制する発言が伝わると、NZドルは下げに転じ、NZドル・円は11日序盤にかけて下げ幅を広げた。ただ、低調な米7月CPI(消費者物価指数)を受けNZドル・ドルが上昇すると、NZドル・円にも買戻しが入った。

債券

長期債利回りは低下した。ウィーラーRBNZ総裁が予見可能な将来に利上げを見込まないと発言したことや北朝鮮情勢の緊迫化などを受けNZ債券利回りは低下した。10年債利回りは前週末の2.89%から2.79%に低下して越週した。

レアル安円高 34.19円(▼1.15円  
債券利回り 短期債 上昇/長期債 上昇  

為替

ブラジル国債 レアル・円は下落した。週初7日は、日米の株価が上昇した他、鉄鉱石価格が上昇、レアル・円は底固く推移した。8日は、堅調な米労働関連指標から米長期金利が上昇しドルが買われると、対ドルでレアルは軟化した。9日は米国と北朝鮮の緊張が高まり、地政学リスクが意識されると、日米欧ブラジル株が下落、レアル・円は下押しした。10日もレアル・円は軟調。日米欧ブラジルの株価が下落、リスクオフの円買いが続いた。週末11日は引き続き北朝鮮情勢への懸念が投資家心理を圧迫、レアル・円は上値の重い展開が続いた。

債券

短期債利回り、長期債利回り共に上昇した。米国と北朝鮮の緊張が高まり、地政学リスクが意識され、ブラジル債券は売られた。2年物レアル建て債利回りは前週末の8.17%から8.30%に上昇、10年物ドル建て債利回りは前週末の2.19%から2.22%に上昇して越週した。

リラ安円高 30.88円(▼0.51円  
債券利回り 短期債 ―/長期債 上昇  

為替

トルコ国債ドル建 リラ・円は下落した。北朝鮮によるグアムへのミサイル攻撃計画が伝わるなど地政学リスクが高まり、週後半にかけてリスク回避の円買いが優勢となり、リラ・円も下押しした。期間中の経済指標では、トルコ6月鉱工業生産が市場予想を下回った。また、トルコ6月経常収支は赤字額が市場予想および前回を下回ったものの、前回の赤字額が小幅に増額されており、まちまちの内容だった。

債券

長期債利回りは上昇した。北朝鮮をめぐる地政学リスクがくすぶり続ける中でリスクオフとなり、トルコ債券需要は週後半にかけて売り優勢の展開となった。トルコ10年債利回りは前週末の4.86%から4.96%に上昇して越週した。

取扱い中の債券を確認!
  • ※ 為替および債券利回りは、2017年8月11日のニューヨークの終値を使用
  • ※ (    )内は、先週末比の数字
  • ※ 2年債、10年債と記載しているものは、残存年限がその年限に一番近い債券の利回りを便宜上使用しています。
  • ※ レアル債券:ブラジルの政府保証債(国債)はレアル建とドル建双方で発行されており、一般的に2年債についてはレアル建が流動性が高く、10年債についてはドル建が流動性が高いため、それぞれを短期債・長期債の指標に用いております。尚、SBI証券で取扱を行っている「ブラジルレアル連動円建債券」は円での投資でブラジルレアル建債券(現在、現地通貨建ての発行は規制によりできません)に投資するのと同様の効果を得られるように設計されている「仕組債」ですので、本情報の指標となる短期債・長期債とは相違点がございますのでご注意ください。
  • ※ リラ債券:債券マーケットが小規模のため、ドル建ての債券利回りを指標として用いています。

提供:コメント/モーニングスター社、グラフ/SBI証券

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