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2018-02-20 13:03:46

マーケット > 朝イチ情報

金利為替動向

(2018年2月9日〜2018年2月16日)

更新 : 2018/02/19 18:00 (更新予定時間:毎週第1営業日18:00頃)

債券をご購入の際に、ご参考として本レポートをご利用ください。現在取り扱っております債券はこちらからご確認いただけます

概要

- ドル・円、16年11月以来の円高水準 -

海外主要国利回り比較 主要通貨は対円でまちまちだったが、ドル売りが優勢だった。週初12日は、日本が祝日で動意の乏しい展開。13日、黒田東彦日銀総裁の再任報道に関し安倍晋三首相が後任人事は「全くの白紙」と発言したことを受け、主要通貨は円に対し下落した。14日、米1月CPI(消費者物価指数)が市場予想を上回り米長期金利が上昇し一時ドル・円が上昇する場面があった。15日は、麻生太郎副総理兼財務相が現行の為替水準について、「特別介入しなければならないほどの円高ではない」との認識を示し、円が買われる場面があった。週末16日には、ドル・円が一時16年11月以来の円高水準を付けたが、菅義偉官房長官による円高けん制発言がドル・円を支援した。 新興国通貨は対円で下落した。週初12日は世界的な株価の持ち直しを受けてリスク回避の動きが一服したが、13日は連休明けの日経平均株価の軟調推移を背景にリスク回避の円買いが先行し、新興国通貨は弱含んだ。14日の新興国通貨はさえない動きが継続。15日には急伸する円相場に対して麻生財務相が為替介入の必要性を否定したことから円高が進行。16日は日本政府による口先介入などから円が売られたものの、新興国通貨の上値は限られた。

    前週比
    EURO USD AUD NZD ZAR MXN
各国10年債の
利回り格差
(先週)
EURO 0.063 0.101 0.069 -0.313 0.001
USD 2.169 0.038 0.006 -0.376 -0.062
AUD 2.218 0.049 -0.032 -0.414 -0.100
NZD 2.277 0.108 0.059 -0.382 -0.068
ZAR 8.097 5.928 5.879 5.820 -2.490
MXN 7.009 4.840 4.791 4.732 -1.088

通貨毎の金利と為替動向を確認!

ランド高円安 9.18円(▲0.09円  
債券利回り 短期債 ―/長期債 低下  

為替

南アフリカ国債 ランド・円は上昇した。14日、南アの与党・アフリカ民族会議(ANC)が同日中にズマ大統領が辞任を表明しなければ、15日に不信任決議案を可決させると発表。ズマ大統領は14日夜に会見し、辞任を表明した。世界的な株価の持ち直しに加え、汚職疑惑などで批判が高まっていながらも残り1年の任期満了まで粘ろうとしていた同氏が退くことで、ようやく同国の政治的な不透明感が払しょくされるとの期待からランド買いが優勢となった。

債券

長期債利回りは低下した。週前半は売り買いが交錯し、動意薄の展開が続いたが、14日夜のズマ大統領の辞任表明を受けて翌15日に債券需要が高まり、南ア長期債利回りは17年6月以来8カ月ぶりに9.0%台を割り込んだ。16日も債券買いが継続。南ア15年債利回りは前週末の9.16%から8.80%に低下して越週した。

ドル安円高 106.21円(▼2.59円  
債券利回り 短期債 上昇/長期債 上昇  

為替

米国国債 ドル・円は下落した。週初12日は、日本が祝日で動意の乏しい展開。13日、黒田東彦日銀総裁の再任報道に関し安倍晋三首相が後任人事は「全くの白紙」と発言したことを受け、円高が進んだ。14日、米1月CPI(消費者物価指数)が市場予想を上回り米長期金利が上昇し一時ドル・円が上昇したが、米1月小売売上高の低調もあり、その後伸び悩んだ。15日は、麻生太郎副総理兼財務相が現行の為替水準について、「特別介入しなければならないほどの円高ではない」との認識を示し、円が買われる場面があった。週末16日にドル・円は一時16年11月以来の円高水準を付けたが、菅義偉官房長官による円高けん制発言や、同日発表の強い米1月住宅着工件数がドルを支援し、持ち直した。

債券

短期債利回り、長期債利回り共に上昇した。米1月CPIが市場予想を上回ったことで、インフレ進行による米利上げペースの加速観測が広がり、米金利を押し上げた。2年債利回りは前週末の2.07%から2.19%に上昇、10年債利回りは前週末の2.85%から2.87%に上昇して越週した。

ユーロ安円高 131.88円(▼1.42円  
債券利回り 短期債 横ばい/長期債 低下  

為替

ユーロ-ドイツ国債 ユーロ・円は下落した。週初12日は、欧州株式が堅調だったことから、ユーロ・円は小幅に上昇した。13日は、米ロ首脳が北朝鮮問題に関して電話会談を行ったことが明らかになったことで地政学リスクが意識され、ユーロ売り・円買い優勢となった。14日は、ユーロ圏12月鉱工業生産が市場予想を上回ったことから、ユーロ・円も堅調だった。15日は、日銀総裁に黒田東彦総裁氏の再任を提示した他、副総裁に日銀の雨宮正佳理事と早大の若田部昌澄教授を充てると一部で伝わったことからユーロ・円は一時上昇したものの、米国で若年期に入国した不法移民の若者に対して強制退去処分を猶予する米国の移民政策の合意取り下げを米政府が要請したことなどから、ユーロ・円も下落した。週末16日は、麻生太郎副総理兼財務相の「為替の動向に緊張感もって対応」との発言が伝わったものの、週末を控えてユーロ売り・円買いが強まった。

債券

短期債利回りはほぼ横ばいだった一方、長期債利回りは低下した。ECB(欧州中央銀行)が資産買い入れ額を減らす一方で、期間を延長するとの観測が浮上し、利回り低下につながった。独2年債利回りは前週末のマイナス0.57%からほぼ横ばい、独10年債利回りは前週末の0.75%から0.71%に低下して越週した。

豪ドル安円高 83.96円(▼1.06円  
債券利回り 短期債 上昇/長期債 上昇  

為替

オーストラリア国債 豪ドル・円は下落した。週初12日は日本市場が休場となる中で小動き。13日は日本株安や、黒田東彦日銀総裁の後任人事について安倍晋三首相が「全くの白紙」と発言したことで円高が進んだ。14日、米1月CPI(消費者物価指数)が市場予想を上回り米長期金利が上昇しドルが対豪ドルで強含み、豪ドル・円は一時急落したが、その後は買戻しが入った。15日、豪1月雇用統計は新規雇用者数が市場予想を上回ったものの、豪ドル相場は反応薄。その後、麻生太郎副総理兼財務相が現行の為替水準について「特別介入しなければならないほどの円高ではない」との認識を示すと豪ドル売り・円買いが進んだ。週末16日は日経平均株価の続伸や米長期金利の低下などを背景に豪ドル・円はもみ合った。

債券

短期債利回り、長期債利回り共に上昇した。米長期金利上昇にツレ高となった他、豪1月雇用統計で新規雇用者数が市場予想を上回ったことなどを受け、豪債券は売り優勢となった。2年債利回りは前週末の1.98%から2.02%に上昇、10年債利回りは前週末の2.86%から2.92%に上昇して越週した。

NZドル安円高 78.46円(▼0.46円  
債券利回り 短期債 ―/長期債 上昇  

為替

ニュージーランド国債 NZドル・円は下落した。週初12日は日本市場が休場となる中で小動き。13日は日本株安や、黒田東彦日銀総裁の後任人事について安倍晋三首相が「全くの白紙」と発言したことで円高が進んだ。14日、RBNZ(NZ準備銀行)が四半期ごとに発表するインフレ見通しを引き上げたことを受けNZドル買い先行。その後、米1月CPI(消費者物価指数)が市場予想を上回り米長期金利が上昇しドルが対NZドルで強含み、NZドル・円は一時急落したが、売り一巡後は買戻しが入った。15日、麻生太郎副総理兼財務相が現行の為替水準について「特別介入しなければならないほどの円高ではない」との認識を示すとNZドル売り・円買いが進んだ。16日は日経平均株価の続伸や米長期金利の低下などを背景にNZドル・円はもみ合った。

債券

長期債利回りは上昇した。米長期金利上昇を背景にNZ債券は売り優勢となった。10年債利回りは前週末の2.95%から2.98%に上昇して越週した。

レアル安円高 32.90円(▼0.06円  
債券利回り 短期債 低下/長期債 上昇  

為替

ブラジル国債 レアル・円は下落した。週初12日は、ブラジルが祝日だったため取引参加者が減少、レアル・円は小動きとなった。13日は、引き続きブラジルの祝日だったが、日本株が下落したことからリスクオフの円買いが優勢だった。14日のレアル・円は切り返した。欧米ブラジルの株価や原油先物価格が上昇する中、レアル買い・円売りが強まった。15日は、ブラジル年金改革法案や10月に行われるブラジル大統領選挙を巡る不透明感が意識され、レアル・円は上値の重い展開となった。週末16日は、日米欧ブラジルの株価が上昇する中、レアル・円は底固く推移した。

債券

短期債利回りは低下した一方、長期債利回りは上昇した。米国株が上昇し、リスク回避志向が一服する中、ブラジル債券は買われた。ブラジルの年金改革や大統領選への不透明感から長期債は売られる場面もあった。2年物レアル建て債利回りは前週末の7.66%から7.40%に低下した一方、10年物ドル建て債利回りは前週末の2.28%から2.37%に上昇して越週した。

リラ安円高 28.37円(▼0.10円  
債券利回り 短期債 ―/長期債 低下  

為替

トルコ国債ドル建 リラ・円は下落した。米金利および米国株の急変動に端を発する金融市場の先行き不透明感が依然くすぶり続け、リスク回避の円買いが出やすい状況が続き、トルコリラは週を通して対円で弱含んだ。週末にかけては、ティラーソン米国務長官がトルコを訪れ、トルコ軍によるシリアのクルド人武装勢力への攻撃をめぐり緊迫化するトルコ・米国関係の正常化で合意したと伝わり、週末にかけてリラ・円が上昇する場面もあった。期間中の経済指標では、トルコ12月経常収支は市場予想および前月実績より赤字幅が拡大。トルコ1月中央政府財政収支は前月実績の赤字が黒字へと転換した。

債券

長期債利回りは低下した。トルコ軍のクルド人勢力への攻撃をめぐり緊迫化していたトルコ・米国関係の改善期待が一時的に高まり、週末にかけてトルコ債券の買いが強まった。トルコ9年債利回りは前週末の5.60%から5.58%に低下して越週した。

取扱い中の債券を確認!
  • ※ 為替および債券利回りは、2018年2月16日のニューヨークの終値を使用
  • ※ (    )内は、先週末比の数字
  • ※ 2年債、10年債と記載しているものは、残存年限がその年限に一番近い債券の利回りを便宜上使用しています。
  • ※ レアル債券:ブラジルの政府保証債(国債)はレアル建とドル建双方で発行されており、一般的に2年債についてはレアル建が流動性が高く、10年債についてはドル建が流動性が高いため、それぞれを短期債・長期債の指標に用いております。尚、SBI証券で取扱を行っている「ブラジルレアル連動円建債券」は円での投資でブラジルレアル建債券(現在、現地通貨建ての発行は規制によりできません)に投資するのと同様の効果を得られるように設計されている「仕組債」ですので、本情報の指標となる短期債・長期債とは相違点がございますのでご注意ください。
  • ※ リラ債券:債券マーケットが小規模のため、ドル建ての債券利回りを指標として用いています。

提供:コメント/モーニングスター社、グラフ/SBI証券

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