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2017-10-19 01:40:09

マーケット > 朝イチ情報

金利為替動向

(2017年10月6日〜2017年10月13日)

更新 : 2017/10/16 18:00 (更新予定時間:毎週第1営業日18:00頃)

債券をご購入の際に、ご参考として本レポートをご利用ください。現在取り扱っております債券はこちらからご確認いただけます

概要

- 弱い米経済指標も、株高でリスクオン -

海外主要国利回り比較 主要通貨は対円で上昇した。週初9日は、日米が祝日の中で小動き。10日は北朝鮮の朝鮮労働党創建記念日にあたり、軍事的挑発行為が警戒され円が買われた。11日、日経平均株価が21年ぶりの高値を付けると、リスクオンから主要通貨は対円で上昇した。ただ、同日公表の9月開催FOMC(米連邦公開市場委員会)議事録がハト派的と受け止められると、ドルは軟化した。12日、パウエルFRB(米連邦準備制度理事会)理事が金融政策正常化は徐々に進めるべきとの見方を示し、ドルの上値を抑えた。週末13日は、弱い米経済指標の発表を受け、ドルが売られた。 新興国通貨はまちまち。週末13日にNAFTA(北米自由貿易協定)再交渉会合を控えて警戒感からメキシコペソが売られた他、ブラジルレアルは年金改革に関して大手格付け会社が格下げの可能性を指摘したため下げ基調を強めた。また、トルコリラは米国とトルコが相互にビザ発給業務を停止したため米国との関係悪化を懸念して一時急落した。一方、南アランドは同国で不透明な政権運営を続けるズマ大統領が汚職で再び起訴される可能性が高まって政治的にポジティブとの見方が広がり、堅調に推移。ロシアルーブルは原油価格の上昇を背景にしっかりした展開が続いた。

    前週比
    EURO USD AUD NZD ZAR MXN
各国10年債の
利回り格差
(先週)
EURO -0.030 0.033 0.059 -0.026 0.179
USD 1.870 0.063 0.089 0.004 0.209
AUD 2.389 0.519 0.026 -0.059 0.146
NZD 2.558 0.688 0.169 -0.085 0.120
ZAR 8.217 6.347 5.828 5.659 -3.017
MXN 6.811 4.941 4.422 4.253 -1.406

通貨毎の金利と為替動向を確認!

ランド高円安 8.41円(▲0.16円  
債券利回り 短期債 ―/長期債 低下  

為替

南アフリカ国債 ランド・円は上昇した。金先物価格などの商品市況が堅調に推移した他、10日の南ア8月製造業生産や12日の南ア8月鉱物生産量など経済指標が市場予想を上回ったことが週内のランド・円の支援材料になった。FOMC(米連邦公開市場委員会)議事録で一部の委員が利上げに慎重な姿勢を示していたことが分かったこともランド・円を支えた。また、13日には南アの最高訴訟裁判所が同国のズマ大統領に対する汚職訴訟を支持したことが好感され、ランド買いに傾いた。

債券

長期債利回りは低下した。南ア8月製造業生産などの良好な経済指標に加え、ズマ大統領に再び訴訟の可能性が高まったことを受けて債券買いが優勢となった。南ア10年債利回りは前週末の8.70%から8.62%に低下して越週した。

ドル安円高 111.82円(▼0.83円  
債券利回り 短期債 低下/長期債 低下  

為替

米国国債 ドル・円は下落した。週初9日は、日米が祝日の中で小動き。10日は北朝鮮の朝鮮労働党創建記念日に当たり、軍事的挑発行為が警戒され円が買われた。米共和党内の足並みの乱れによる、米税制改革実現に対する疑念もドルの重しに。11日、日経平均株価が約21年ぶり高値を付けドル・円を支援。ただ、同日公表の9月開催FOMC(米連邦公開市場委員会)議事録がハト派的と受け止められると、ドルは下落した。12日、強い米9月PPI(生産者物価指数)などがドル・円を支援したものの、パウエルFRB(米連邦準備制度理事会)理事が金融政策正常化は徐々に進めるべきとの見方を示し、上値を抑えた。週末13日は、米9月CPI(消費者物価指数)が市場予想を下回り、ドルを押し下げた。

債券

短期債利回り、長期債利回り共に低下した。次期FRB議長の有力候補の一人であるパウエルFRB理事のハト派的な講演内容や、弱い米9月CPIを受け米債券が買われた。9日の米債券市場はコロンブス・デーで休場。2年債利回りは前週末の1.50%から1.49%に低下、10年債利回りは前週末の2.36%から2.27%に低下して越週した。

ユーロ高円安 132.21円(▲0.05円  
債券利回り 短期債 低下/長期債 低下  

為替

ユーロ-ドイツ国債 ユーロ・円は小幅に上昇した。週初9日は、日米が祝日で取引参加者が減少する中、小動きで推移した。10日は、ラウテンシュレーガーECB(欧州中央銀行)専務理事が資産購入縮小の必要性について言及した他、スペイン・カタルーニャ州の独立問題への懸念が後退したことから、ユーロ・円は堅調だった。11日は、日経平均株価が21年ぶりの高値を付けたことから、ユーロ・円は上昇した。同日公表の9月開催FOMC(米連邦公開市場委員会)議事録がハト派的と受け止められると、ユーロが対ドルで上昇、ユーロ・円は上げ幅を拡大した。12日は、ブレグジットを巡るEU(欧州連合)交渉官の発言を受けユーロ・円は下押しした。週末13日は、スペイン・カタルーニャ州の独立問題を巡り、ユーロ売り・円買い優勢だった。

債券

短期債利回り、長期債利回り共に低下した。スペインのカタルーニャ州の独立問題やブレグジットに対する懸念から、独債券は買い優勢の展開だった。独2年債利回りは前週末のマイナス0.70%からマイナス0.73%に低下、独10年債利回りは前週末の0.46%から0.40%に低下して越週した。

豪ドル高円安 88.18円(▲0.68円  
債券利回り 短期債 上昇/長期債 低下  

為替

オーストラリア国債 豪ドル・円は上昇した。週初9日は鉄鉱石価格の下落を背景に豪ドル売り優勢となった。10日は鉄鉱石価格の下げ止まりや、NZドルが対豪ドルで弱含んだこと、ユーロ・円の上昇が豪ドル買い・円売りにつながったが、豪ドル買い一巡後は下げに転じた。11日、豪10月消費者信頼感指数が好結果となり、豪ドル買いが先行したが、その後は軟調な鉄鉱石価格を背景に上値の重い展開となった。12日は前日のハト派的なFOMC(米連邦公開市場委員会)議事録を受け豪ドル・ドルが上昇し、豪ドル・円の押し上げにつながった。週末13日は、RBA(豪準備銀行)が発表した金融安定報告で利上げに慎重姿勢が示されたことや、日本の衆院選の世論調査で内閣不支持率が支持率を上回ったことから豪ドル売り・円買いが先行したが、米8月小売売上高、米8月CPI(消費者物価指数)が市場予想に届かず豪ドル・ドルが上昇すると、豪ドル・円もツレ高となった。

債券

短期債利回りが上昇した一方、長期債利回りは低下した。ハト派的なFOMC議事録を受け米金利が低下すると、豪債券は週後半にかけて長期債を中心に買い優勢となった。2年債利回りは前週末の1.92%から1.93%に上昇、10年債利回りは前週末の2.82%から2.79%に低下して越週した。

NZドル高円安 80.31円(▲0.44円  
債券利回り 短期債 ―/長期債 横ばい  

為替

ニュージーランド国債 NZドル・円は上昇した。週初9日は東京市場が休場で薄商いとなる中でもみ合った。10日は7日に判明したNZ総選挙の最終結果で第一党の国民党が暫定結果から議席を落とし、連立協議に対する不透明感が強まりNZドルは軟化。11日は豪ドル買いが先行しNZドルもツレ高となる場面もあったが、NZ連立政権に対する不透明感から次第に上値が重くなった。12日は前日のハト派的なFOMC(米連邦公開市場委員会)議事録を受けNZドル・ドルが上昇し、NZドル・円の押し上げにつながった。週末13日、衆院選の世論調査で内閣不支持率が支持率を上回り円買いに傾く場面もあったが、米8月小売売上高、米8月CPI(消費者物価指数)が市場予想に届かずNZドル・ドルが上昇すると、NZドル・円もツレ高となった。

債券

長期債利回りは、ほぼ横ばいだった。週前半はNZ債券が売られたものの、11日にハト派的なFOMC議事録が発表され米金利が低下すると、NZ債券は週後半にかけて買い優勢に転じた。10年債利回りは前週末の2.96%からほぼ横ばいで越週した。

レアル安円高 35.55円(▼0.15円  
債券利回り 短期債 低下/長期債 低下  

為替

ブラジル国債 レアル・円は上値の重い展開だった。週初9日は、米国とトルコの関係が悪化し、中東情勢が混乱する懸念が浮上、リスクオフからレアル売り・円買い優勢。10日は原油先物価格の上昇を背景にレアル買い・円売りが出た。11日はFOMC(米連邦公開市場委員会)議事録の内容がややハト派的だったことから、対ドルでレアルが買われた。12日はブラジルが祝日だったため、取引参加者が減少、レアル・円はもみ合った。週末13日にレアル・円は切り返した。弱い米経済指標の発表を受け、ドルが売られると、レアル・円は相対的に上昇した。

債券

短期債利回り、長期債利回り共に低下した。週初は米国とトルコの関係が悪化すると、リスクオフからブラジル債券が売られた。その後はFOMC議事録の内容がハト派的だったことから米早期利上げ観測が後退、ブラジル債券が買われた。2年物レアル建て債利回りは前週末の8.06%から8.03%に低下、10年物ドル建て債利回りは前週末の1.76%から1.67%に低下して越週した。

リラ安円高 30.76円(▼0.40円  
債券利回り 短期債 ―/長期債 低下  

為替

トルコ国債ドル建 リラ・円は下落した。イスタンブールの米総領事館のトルコ人職員逮捕にからみ、米国・トルコ両国が互いにビザ発給業務を停止したことが嫌気されリラは急落した。その後、ビザ発給業務について電話協議がもたれたと伝わると、買戻しの動きとなった。期間中のトルコ経済指標は、トルコ8月鉱工業生産の前月比が市場予想を下回った一方、トルコ8月経常収支の赤字額が前月より改善し市場予想に対しても縮小した。

債券

長期債利回りは低下した。週初にトルコ・米国の関係悪化が警戒されトルコ債券は売り優勢となったものの、その後は買戻しの動きが続いた。トルコ10年債利回りは前週末の5.06%から5.05%に低下して越週した。

取扱い中の債券を確認!
  • ※ 為替および債券利回りは、2017年10月13日のニューヨークの終値を使用
  • ※ (    )内は、先週末比の数字
  • ※ 2年債、10年債と記載しているものは、残存年限がその年限に一番近い債券の利回りを便宜上使用しています。
  • ※ レアル債券:ブラジルの政府保証債(国債)はレアル建とドル建双方で発行されており、一般的に2年債についてはレアル建が流動性が高く、10年債についてはドル建が流動性が高いため、それぞれを短期債・長期債の指標に用いております。尚、SBI証券で取扱を行っている「ブラジルレアル連動円建債券」は円での投資でブラジルレアル建債券(現在、現地通貨建ての発行は規制によりできません)に投資するのと同様の効果を得られるように設計されている「仕組債」ですので、本情報の指標となる短期債・長期債とは相違点がございますのでご注意ください。
  • ※ リラ債券:債券マーケットが小規模のため、ドル建ての債券利回りを指標として用いています。

提供:コメント/モーニングスター社、グラフ/SBI証券

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