【SBI証券限定ファンド】『GSビッグデータ・ストラテジー（外国株式）』の4月の運用情報を公開！
2018/5/22
2017年12月19日に設定したSBI証券限定ファンド「GS ビッグデータ・ストラテジー（外国株式）」
2018年4月のポートフォリオ状況を本ページで公開！大人気商品の最新情報を要チェック！
特集コンテンツ
2018年4月末時点のポートフォリオを確認！
様々な国、業種の投資候補銘柄を毎日評価！
実際に組み込まれた銘柄のパフォーマンスをチェック！
評価ポイントは？そして実際にどんな値動きをしたのか？
＜ご参考＞ 今月のトピック 〜運用業界×ビッグデータ/AI〜
「ビッグデータ」や「AI」が、運用業界に変化をもたらしている！
え・・・今、運用業界ってそんなことになっていたの！？
過去の本ファンドの特集記事も要チェック！そもそもビッグデータとは？AIの分析って？運用手法は？
【SBI証券限定！】AI/ビッグデータ活用ファンドがゴールドマン・サックスから新登場！
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東京大学大学院教授が語る、ビッグデータの未来！
東大教授に聞いた！『GS ビッグデータ・ストラテジー』で活用される「ビッグデータ」とは？
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幅広い業種、通貨、国に分散投資！
4月末現在は・・・
- 11の業種
- 11の通貨
- 20以上の国の267銘柄に投資！
業種別構成比率
| 業種 | 比率 |
|---|---|
| 情報技術 | 17.2% |
| 金融 | 16.4% |
| ヘルスケア | 14.3% |
| 一般消費財･サービス | 13.1% |
| 資本財･サービス | 10.1% |
| エネルギー | 9.1% |
| 生活必需品 | 6.9% |
| 素材 | 5.3% |
| 不動産 | 4.8% |
| 公益事業 | 1.1% |
| 電気通信サービス | 0.5% |
| 先物 | 0.0% |
| 現金等 | 1.2% |
| 合計 | 100.0% |
通貨別構成比率
| 業種 | 比率 |
|---|---|
| 米ドル | 69.0% |
| ユーロ | 12.2% |
| スイス・フラン | 3.6% |
| カナダ・ドル | 3.4% |
| イギリス・ポンド | 2.7% |
| オーストラリア・ドル | 2.0% |
| スウェーデン・クローナ | 1.7% |
| 香港ドル | 1.4% |
| デンマーク・クローネ | 1.2% |
| ノルウェー・クローネ | 1.0% |
| シンガポール・ドル | 0.5% |
| 先物 | 0.0% |
| 現金等 | 1.2% |
| 合計 | 100.0% |
国別構成比率
| 業種 | 比率 |
|---|---|
| 米国 | 67.8% |
| スイス | 4.0% |
| ドイツ | 3.6% |
| カナダ | 3.4% |
| 英国 | 3.3% |
| フランス | 2.3% |
| オランダ | 1.9% |
| スウェーデン | 1.7% |
| 香港 | 1.4% |
| オーストラリア | 1.3% |
| その他 | 8.1% |
| 現金等 | 1.2% |
| 合計 | 100.0% |
組入上位10銘柄（合計267銘柄）
| 銘柄名 | 国 | セクター | 構成比 |
|---|---|---|---|
| アマゾン・ドット・コム | 米国 | 一般消費財･サービス | 1.6% |
| ボーイング | 米国 | 資本財･サービス | 1.3% |
| メルク | 米国 | ヘルスケア | 1.3% |
| IBM | 米国 | 情報技術 | 1.2% |
| フェイスブック | 米国 | 情報技術 | 1.1% |
| 友邦保険控股（AIAグループ） | 香港 | 金融 | 1.1% |
| フィリップス66 | 米国 | エネルギー | 1.1% |
| バレロ・エナジー | 米国 | エネルギー | 1.1% |
| アドビシステムズ | 米国 | 情報技術 | 1.1% |
| マラソン・ペトロリアム | 米国 | エネルギー | 1.1% |
- ※2018年4月末現在 出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
- ※上記のポートフォリオ概要はマザーファンドの情報を記載しています。
上記は過去のデータであり、本ファンドの将来の運用効果を示唆または保証するものではありません。上記はあくまでも過去の一時点における組入銘柄であり、将来にわたって引き続き当該銘柄を保有、または保有しないことを保証するものではありません。また、個別銘柄の売却、購入または継続保有等を推奨するものではありません。ポートフォリオの内容は、市場の動向等勘案して随時変更されます。
トータル・リターンにプラス寄与した銘柄
| 銘柄名 | 国 | 業種 | 銘柄概要 |
|---|---|---|---|
| SVBファイナンシャル・グループ | 米国 | 金融 | 総合的な銀行サービスを提供。特に、テクノロジー、ライフサイエンス分野の起業家支援に注力している。 |
- 評価ポイント
セクター内における株価の出遅れ感などのモメンタム系、伝統的なバリュー系の評価基準で 高い評価
- 株価動向
2018年1-3月期の決算が発表され、売上、利益ともにアナリストの予想を上回ったことで株価は急伸しました。
過去6ヵ月の株価推移（米ドルベース）
トータル・リターンにマイナス寄与した銘柄
| 銘柄名 | 国 | 業種 | 銘柄概要 |
|---|---|---|---|
| ウェスタンデジタル | 米国 | 情報技術 | ハードディスクドライブやフラッシュメモリーを製造、販売。デジタルコンテンツのストレージソリューションを提供する。 |
- 評価ポイント
伝統的なバリュー系の評価基準で高い評価
- 株価動向
2018年4-6月期の売上見通しが、アナリストの予想を下回ったことで株価は下落しました。
過去6ヵ月の株価推移（米ドルベース）
- ※出所：ブルームバーグ、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
- ※期間：2017年10月末〜2018年4月末 2017年10月末を100として指数化
- ※ポートフォリオにおける保有銘柄あるいは過去の投資判断についての言及は、本資料でご紹介している投資戦略あるいは投資アプローチをご理解いただくための例示を目的とするものであり、投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。例示された個別証券は、必ずしも現在あるいは将来の保有銘柄であるとは限らず、また当該投資戦略に関する投資判断を代表するものでもありません。
ビッグデータ／AIを活用するファンドが急増
ビッグデータ／AIは身近な存在に
囲碁や将棋、フェイスブックなど、ビッグデータ／AIが（良くも悪くも）メディアを賑わせていますが、それだけ私たちにとって身近な存在となってきており、注目を集めています。もちろん、運用業界においても例外ではなく、ビッグデータ／AIは大きな影響を与えています。
ヘッジファンド業界では、もはや当たり前！？
世界のヘッジファンド106社を対象としたE＆Yの調査によると、2016年にビッグデータ／AIを活用、あるいは活用予定としていたヘッジファンドは半数程度でしたが、なんとわずか1年後の2017年にはその割合が8割程度にまで増加しており、もはやビッグデータ／AIの活用は、ヘッジファンド業界では主流ともいえます。
運用業界全体に波及？
最先端の運用手法をいち早く取り入れるヘッジファンド業界においてビッグデータ／AIの活用が主流となっていることは、今後運用業界全体に波及していくと考えられます。
ビッグデータ／AIを活用するヘッジファンドの割合
主に活用するビッグデータの種類
- ※出所：E&Y「How will you embrace innovation to illuminate competitive advantages?」
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カテゴリ：国際株式
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日本を除く先進国の株式を主な投資対象とし、ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資します。 |
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ご注意事項
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記載の各図は例示をもって理解を深めていただくことを目的としたものです。上記のような運用実現できることを保証するものではありません。
- 本ファンドでは、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの計量モデル群を用いた複数の戦略が実行されます。ビッグデータやA I の利用を含む計量モデルに従う運用がその目的を達成できる保証はなく、ボトムアップ手法によるアクティブ運用やパッシブ運用など他の運用手法に対して優位性を保証するものでもありません。
なお、計量モデルにはビッグデータやA I 以外の定量要素も利用されます。計量モデルの改良・更新は継続的に行われており、ビッグデータやA I の利用方法については将来変更されることがあります。計量モデルは仮説に基づき構成されたものであり、モデルにより選択された銘柄や市場動向は必ずしもこの仮説が想定する動きを示さない場合があります。また、ある時点でモデルが有効であったとしても、市場環境の変化等により、その有効性が持続しない可能性もあります。このような場合には、本ファンドの基準価額に影響を及ぼし、本ファンドのパフォーマンスがベンチマークを下回ったり、投資元金が割り込む可能性があります。
- 計量モデルにおけるビッグデータやAI（人工知能）の活用について
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの計量モデルでは、投資対象銘柄について、数多くの多面的な評価基準に基づいて評価し、 組入銘柄を決定しています。これらの評価基準の開発において、財務諸表などの伝統的なデータに加え、ニュース記事やウェブ・アク セス量などの非伝統的データも活用されます。ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントではこれらのデータ（ビッグデータを含み ます。）の活用を競争力の源泉とみなしており、近年その利用割合を増やしているだけでなく、そのデータの種類や利用方法も進化し ています。機械学習に代表されるAI技術は、一部の評価基準においてデータ分析プロセスで活用され、特にアナリスト・レポートや ニュース記事等のテキストデータを読み込む評価基準において活用されます。最終的な評価基準の選定および組入銘柄の決定は、計量 投資戦略グループのシニア・ポートフォリオ・マネジャーが監督しています。
当ファンドのご注意事項
- 「毎月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」
の内容をご確認いただきますようお願いいたします。 - 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
- ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。
の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
