【SBI証券限定ファンド】『GSビッグデータ・ストラテジー（外国株式）』の3月の運用情報を公開！
2018/04/20
2017年12月19日に設定したSBI証券限定ファンド「GS ビッグデータ・ストラテジー（外国株式）」
2018年3月のポートフォリオ状況を公開！大人気商品の最新情報を要チェック！
特集コンテンツ
2018年3月末時点のポートフォリオを確認！
様々な国、業種の投資候補銘柄を毎日評価！
実際に組み込まれた銘柄のパフォーマンスをチェック！
評価ポイントは？そして実際にどんな値動きをしたのか？
＜ご参考＞ 今月のトピック 〜ビッグデータを活用した分析例〜
最近よく聞く「ビッグデータ」をどのように活用しているのかを教えちゃいます！
え・・・クレジットカードの購買情報を使うの！？
過去の本ファンドの特集記事も要チェック！そもそもビッグデータとは？AIの分析って？運用手法は？
【SBI証券限定！】AI/ビッグデータ活用ファンドがゴールドマン・サックスから新登場！
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東京大学大学院教授が語る、ビッグデータの未来！
東大教授に聞いた！『GS ビッグデータ・ストラテジー』で活用される「ビッグデータ」とは？
※過去掲載した弊社の特集ページへ移動します
幅広い業種、通貨、国に分散投資！
3月末現在は・・・
- 11の業種
- 11の通貨
- 17以上の国の265銘柄に投資！
業種別構成比率
| 業種 | 比率 |
|---|---|
| 情報技術 | 17.0% |
| 金融 | 16.6% |
| ヘルスケア | 14.1% |
| 一般消費財･サービス | 12.6% |
| 資本財･サービス | 11.0% |
| エネルギー | 8.6% |
| 生活必需品 | 6.6% |
| 素材 | 5.9% |
| 不動産 | 4.9% |
| 公益事業 | 1.0% |
| 電気通信サービス | 0.4% |
| 先物 | 0.0% |
| 現金等 | 1.3% |
| 合計 | 100.0% |
通貨別構成比率
| 業種 | 比率 |
|---|---|
| 米ドル | 69.0% |
| ユーロ | 11.4% |
| カナダ・ドル | 3.5% |
| スイス・フラン | 3.4% |
| スウェーデン・クローナ | 2.6% |
| イギリス・ポンド | 2.5% |
| オーストラリア・ドル | 2.3% |
| 香港ドル | 1.4% |
| デンマーク・クローネ | 1.4% |
| ノルウェー・クローネ | 0.8% |
| シンガポール・ドル | 0.5% |
| 先物 | 0.0% |
| 現金等 | 1.3% |
| 合計 | 100.0% |
国別構成比率
| 業種 | 比率 |
|---|---|
| 米国 | 67.8% |
| スイス | 3.9% |
| 英国 | 3.8% |
| カナダ | 3.5% |
| ドイツ | 3.4% |
| スウェーデン | 2.6% |
| オランダ | 1.7% |
| フランス | 1.6% |
| オーストラリア | 1.5% |
| 香港 | 1.4% |
| その他 | 7.6% |
| 現金等 | 1.3% |
| 合計 | 100.0% |
組入上位10銘柄（合計265銘柄）
| 銘柄名 | 国 | セクター | 構成比 |
|---|---|---|---|
| アマゾン・ドット・コム | 米国 | 一般消費財･サービス | 1.6% |
| ボーイング | 米国 | 資本財･サービス | 1.3% |
| ビザ | 米国 | 情報技術 | 1.2% |
| メルク | 米国 | ヘルスケア | 1.2% |
| IBM | 米国 | 情報技術 | 1.2% |
| 友邦保険控股（AIAグループ） | 香港 | 金融 | 1.1% |
| アドビシステムズ | 米国 | 情報技術 | 1.1% |
| フェイスブック | 米国 | 情報技術 | 1.1% |
| アメリカン・タワー | 米国 | 不動産 | 1.0% |
| サンコア・エナジー | カナダ | エネルギー | 1.0% |
- ※2018年3月末現在 出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
- ※上記のポートフォリオ概要はマザーファンドの情報を記載しています。
上記は過去のデータであり、本ファンドの将来の運用効果を示唆または保証するものではありません。上記はあくまでも過去の一時点における組入銘柄であり、将来にわたって引き続き当該銘柄を保有、または保有しないことを保証するものではありません。また、個別銘柄の売却、購入または継続保有等を推奨するものではありません。ポートフォリオの内容は、市場の動向等勘案して随時変更されます。
トータル・リターンにプラス寄与した銘柄
| 銘柄名 | 国 | 業種 | 銘柄概要 |
|---|---|---|---|
| マラソン・ペトロリアム | 米国 | エネルギー | 原油精製会社。 石油製品の精製、供給、販売、輸送を手掛ける。米国で事業を展開。 |
- 評価ポイント
ファンドによる保有状況の変化を捉えるバイサイド・センチメントなどのモメンタム系評価基準や、伝統的なバリュー系の評価基準で高い評価
- 株価動向
原油価格の大幅な上昇や、石油需要の高まりを受け、株価は上昇しました。また、一部アナリストが同社の見通しを引き上げたことが追い風となりました。
過去6ヵ月の株価推移（米ドルベース）
トータル・リターンにマイナス寄与した銘柄
| 銘柄名 | 国 | 業種 | 銘柄概要 |
|---|---|---|---|
| アデコ | スイス | 資本財・ サービス |
人材派遣業者。フルタイムおよび一時雇用者を派遣するほか、幅広い職種における専門職およびスペシャリストを対象とした就職斡旋サービスを 国際的に手掛ける。 |
- 評価ポイント
ファンドによる保有状況の変化を捉えるバイサイド・センチメントなどのモメンタム系評価基準で高い評価
- 株価動向
決算発表の結果が市場の期待を下回ったことで月初に大幅に下落し、その後も低調な推移となりました。
過去6ヵ月の株価推移（米ドルベース）
- ※出所：ブルームバーグ、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
- ※期間：2017年9月末〜2018年3月末 2017年9月末を100として指数化
- ※ポートフォリオにおける保有銘柄あるいは過去の投資判断についての言及は、本資料でご紹介している投資戦略あるいは投資アプローチをご理解いただくための例示を目的とするものであり、投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。例示された個別証券は、必ずしも現在あるいは将来の保有銘柄であるとは限らず、また当該投資戦略に関する投資判断を代表するものでもありません。
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- ※出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント作成
- ※上記は例示を持って理解を深めていただくことを目的としたものです。上記のような運用が実現できることを保証するものではありません。
- ※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。本ファンドでは、上記に例示したビッグデータ以外にも、多様なビッグデータを活用しています。
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カテゴリ：国際株式
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日本を除く先進国の株式を主な投資対象とし、ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資します。 |
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ご注意事項
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記載の各図は例示をもって理解を深めていただくことを目的としたものです。上記のような運用実現できることを保証するものではありません。
- 本ファンドでは、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの計量モデル群を用いた複数の戦略が実行されます。ビッグデータやA I の利用を含む計量モデルに従う運用がその目的を達成できる保証はなく、ボトムアップ手法によるアクティブ運用やパッシブ運用など他の運用手法に対して優位性を保証するものでもありません。
なお、計量モデルにはビッグデータやA I 以外の定量要素も利用されます。計量モデルの改良・更新は継続的に行われており、ビッグデータやA I の利用方法については将来変更されることがあります。計量モデルは仮説に基づき構成されたものであり、モデルにより選択された銘柄や市場動向は必ずしもこの仮説が想定する動きを示さない場合があります。また、ある時点でモデルが有効であったとしても、市場環境の変化等により、その有効性が持続しない可能性もあります。このような場合には、本ファンドの基準価額に影響を及ぼし、本ファンドのパフォーマンスがベンチマークを下回ったり、投資元金が割り込む可能性があります。
- 計量モデルにおけるビッグデータやAI（人工知能）の活用について
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの計量モデルでは、投資対象銘柄について、数多くの多面的な評価基準に基づいて評価し、 組入銘柄を決定しています。これらの評価基準の開発において、財務諸表などの伝統的なデータに加え、ニュース記事やウェブ・アク セス量などの非伝統的データも活用されます。ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントではこれらのデータ（ビッグデータを含み ます。）の活用を競争力の源泉とみなしており、近年その利用割合を増やしているだけでなく、そのデータの種類や利用方法も進化し ています。機械学習に代表されるAI技術は、一部の評価基準においてデータ分析プロセスで活用され、特にアナリスト・レポートや ニュース記事等のテキストデータを読み込む評価基準において活用されます。最終的な評価基準の選定および組入銘柄の決定は、計量 投資戦略グループのシニア・ポートフォリオ・マネジャーが監督しています。
当ファンドのご注意事項
- 「毎月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」
の内容をご確認いただきますようお願いいたします。 - 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
- ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。
の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
