「AI（人工知能）」が銘柄選定と株式市場の動向を予測！これからの資産運用は「AI」にお任せ？！
2017/02/28
「AI」がついに、資産運用の世界にも進出？！大量の情報処理を得意とする「AI」を株式の銘柄分析や市場動向の予測に応用し、どんな状況でも安定したリターンの獲得を目指すファンドが登場です！
「三菱UFJ国際−AI日本株式オープン（絶対収益追求型）（愛称：日本AI （あい））」の魅力に迫ります！
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三菱UFJ国際−AI日本株式オープン（絶対収益追求型）（愛称：日本AI（あい） ） 
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「AI」の高い分析力を、(1)個別銘柄の発掘、(2)株式市場の動向予測の2点に活用し、リターンの最適化を目指します。先物の売建てを活用することで、相場下落局面でも収益の獲得を狙い、相場動向に左右されないリターンの実現を目指します。 |
シミュレーションの結果、相場変動に左右されない安定収益を実現！？
当ファンドの運用モデルを利用したバックテストを行った結果、値動きの激しかった国内株式（青色）に比べ、当ファンドの値動き（赤色）は安定した右肩上がりとなりました。
「AI」の銘柄分析と市場動向予測などの仕組みや先物取引を活用し、相場変動の影響を抑え、安定着実なリターン獲得を目指すのが当ファンドの特徴です。
2009年3月末を100として指数化
国内株式：東証株価指数（TOPIX）配当込み
期間：2009年3月末〜2016年9月末
出所：）三菱UFJ信託銀行、Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成
- ※バックテストはファンドの過去のパフォーマンスを示したものではありません。
- ※バックテストはイメージをつかんでいただくためのものであり、ファンドの将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
- 計算期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。
コラム：「AI」とは？
「AI」とは、Artificial Intelligenceの略で、「見る・聞く・話す・考える・学ぶ」等の人間が行う知的な作業を、コンピュータを用いて模倣したソフトウェアやシステムのことです。
大量の情報処理が可能であり、様々な産業への応用可能性が模索されています。
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三菱UFJ国際−AI日本株式オープン（絶対収益追求型）（愛称：日本AI（あい） ）
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「AI」の高い分析力を、(1)個別銘柄の発掘、(2)株式市場の動向予測の2点に活用し、リターンの最適化を目指します。先物の売建てを活用することで、相場下落局面でも収益の獲得を狙い、相場動向に左右されないリターンの実現を目指します。 |
人間では不可能な「AIの分析力」を最大限活用します！
「AI」は大量のデータから取捨選択すること、データから人間が気付けないような特徴・傾向を発掘することの2点において、素晴らしい成果を発揮します。
そんなAIを投資信託の運用に用いて、大量のデータを分析、投資機会の発掘により、投資成果の向上を目指します！
個別銘柄の選択
株式の個別銘柄の選択に「AI」を活用し、優良な投資先を発掘していきます。
株式市場の動向を予測
当ファンドは先物取引の「売建て」を活用することで、相場の下落時にも収益を狙うことができます。
先物取引の運用戦略においても、「AI」の力を有効活用し、投資戦略を組み立てています。
＊「ディープ・ラーニング」とはAIが「自ら学び、考える」ことができるようになる機械学習の一種です。
出所：三菱UFJ国際投信
- ※上記は2016年9月末現在で採用予定のモデルであり、将来変更する場合があります。
「AI」の得意分野、苦手な分野は？
出所：三菱UFJ国際投信
「AI」の不得意分野は、人の手でカバーします！
ポートフォリオの構築・リスク管理等は三菱UFJ国際投信が行います。定期的に情報のフィードバックを行うことで、「AI」の不得意な点を補いながら、「AI」の運用の最適化を図ります！
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三菱UFJ国際−AI日本株式オープン（絶対収益追求型）（愛称：日本AI（あい） ）
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「AI」の高い分析力を、(1)個別銘柄の発掘、(2)株式市場の動向予測の2点に活用し、リターンの最適化を目指します。先物の売建てを活用することで、相場下落局面でも収益の獲得を狙い、相場動向に左右されないリターンの実現を目指します。 |
相場の下落局面でも収益を狙う！先物取引の売建てを活用します
日本株式へ投資しつつ、株価指数先物を売建てることで市場動向の影響を極力排除し、株式市場の値動きにかかわらずプラスのリターンを狙います。
株式を買建てのみで運用した場合、相場の下落局面ではリターンを獲得することができませんが、先物取引を活用することで、市場の下落局面でも収益の獲得を狙うことができます。
出所：三菱UFJ国際投信
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三菱UFJ国際−AI日本株式オープン（絶対収益追求型）（愛称：日本AI（あい） ）
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「AI」の高い分析力を、(1)個別銘柄の発掘、(2)株式市場の動向予測の2点に活用し、リターンの最適化を目指します。先物の売建てを活用することで、相場下落局面でも収益の獲得を狙い、相場動向に左右されないリターンの実現を目指します。 |
バックテストについて
- バックテストは、2016年初に開発されたAIモデル等を基に2009年3月からこれらのモデルが存在するものとし、各時点でそれ以前の情報しか保有しない状況から日々AIが学習したと仮定して三菱UFJ信託銀行が行ったバックテストです。なお、バックテストは株式の組入比率の上限を80％とし、新たなモデルの採用や入替を行っておりません。
- AIモデルは自己学習していくことから、過去のある時点と異なる時点とで同じ投資環境となった場合でも同じポートフォリオを構築するとは限りません。また、現物株式や株価指数先物の流動性や売買コストには一定の前提をおいていますが、税金・その他手数料等を考慮しておりません。
- バックテストはファンドの過去のパフォーマンスを示したものではありません。
- バックテストはイメージをつかんでいただくためのものであり、ファンドの将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
- 計算期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。
ご注意事項
- 「毎月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」
の内容をご確認いただきますようお願いいたします。 - 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
- ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。
の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
