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2018-07-21 22:10:23

投資信託 > 特集 > 24時間運用&ブレーキ機能搭載!「ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド」登場!

24時間運用&ブレーキ機能搭載!「ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド」登場!

2018/7/3

ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド(愛称:あんしんロボ)

T&Dアセットからロボットが運用する第2弾ファンド「ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド(愛称:あんしんロボ)」が新登場!
24時間運用が可能なロボット運用のポイントとは?また搭載されている2つのブレーキ機能もご紹介します。
リターンを狙いつつ、安心感のある投資を提供することをコンセプトに掲げる「あんしんロボ」、当ファンドの魅力に迫ります!

運用のコンセプトとファンドの特色を動画でご紹介!

再生

「T&D−ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド(愛称:あんしんロボ)」の運用のコンセプトとファンドの特色を動画でご紹介いたします!
是非チェックしてみてはいかがでしょうか?

新しいウィンドウで開きます。 こちらから動画をチェック! 

収益獲得を狙いつつ、下落にも備える!「ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド」の3つの特徴は?

1実績のあるロボットが24時間体制で運用。独自のモデルで収益の獲得を狙う!

22つのブレーキ機能を搭載。リスクが一定になるように管理し、大きな損失の回避を目指す!

3世界の約50の市場へ幅広く分散投資。外貨建資産は原則為替ヘッジを行う、安心設計!

投資対象資産

[株式]リスク配分37.5% 主に株価の値上がり益の獲得を目指します。[社債]リスク配分12.5% 主に社債の価格の値上がり益の獲得を目指します。[国債]リスク配分25% 主に国債の価格の値上がり益の獲得を目指します。[商品(コモディティ)]リスク配分12.5% 主に商品価格の値上がり益の獲得を目指します。[インフレ連動債]リスク配分12.5% 主にインフレ時の債券の価格の値上がり益の獲得を目指します。

  • ※一定のリスク配分比率になるよう運用を行いますが、資産動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
  • ※リスク配分比率は、ファンドが投資する各国の資産の状況とは異なります。
  • (出所)T&Dアセットマネジメント作成の販売用資料より抜粋

主要資産との比較で分かる!良好なパフォーマンスに注目!

当ファンドが主要投資対象とする外国投資信託と同一ファンドの別シェアクラス(米ドル建クラス、費用控除後、2014年12月設定)の運用実績を円ヘッジベースにしたものが、こちらのグラフです。
他の資産の値動きと比較して、リスクは一定程度に抑えつつ、相対的に良好なパフォーマンスであることが見て取れます。

投資対象ファンド(※)の運用実績と主要資産の推移

ファンドは値動きの振れ幅を一定水準に抑えつつ、局面に応じて適切なリスクを取ることで市場の上昇の享受を目指します。

リスク・リターン特性

  • ※主要投資対象とする外国投資信託と同一ファンドの別シェアクラス(米ドル建クラス、費用控除後)の運用成績を円ヘッジベースにしたものです。
  • ※記載のデータは過去の実績であり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。
    各資産の円ヘッジベースのパフォーマンスを使用(2014年12月11日(投資対象ファンド(米ドル建クラス)設定日)を100として指数化)
    期間:2014年12月11日〜2018年4月30日(日次)
    リスクは日次騰落率の基準偏差を年率換算、リターンは累積リターンを年率換算したものをいいます。
    世界株式:MSCIワールド・インデックス
    世界債券:FTSE世界国債インデックス
    先進国REIT:S&P先進国REIT指数
  • (出所)T&Dアセットマネジメント作成の販売用資料より抜粋

大きな下落を未然に防ぐ?!2つのブレーキを搭載!

投資する資産の価値が大きく下落すると、回復までには時間を要します。
そこで、下げ相場に巻き込まれない工夫として、「あんしんロボ」には2つのブレーキ機能を搭載。
この戦略により、リターンを狙いつつお客さまの資産を守り、いかなる局面にも備えたファンドを目指します。

自動ブレーキ機能 ①

相場の異変を察知すると、ポートフォリオ全体の投資額を削減。相場の下落に備えます。

自動ブレーキ機能 ②

個別の投資対象市場の値動きを「下落トレンド」と判断した場合、各資産の投資金額を調整します。

自動ブレーキその① 相場の異変を察知し、投資金額を調整

相場の異変(株式と債券が同時に下落する局面)を早期発見し、ポートフォリオ全体の投資金額を圧縮します。
2018年1月末の株価急落時の実例を見てみましょう。2018年1月上旬にアラートを確認し自動ブレーキ機能が発動され、全体の投資金額が圧縮されました。その後、1月末に世界の株式が急激に変動しました。
本格的な下落局面に事前に備えることにより、損失の発生を抑制する効果が期待できるといえるのでは?

  • ※投資比率は投資元本に対する割合(または取引の想定元本の割合)です。
    期間:2017年12月29日〜2018年3月30日(日次)
    世界株式と世界債券は2017年12月29日を100として指数化
    世界株式:MSCIワールド・インデックス(米ドルベース)、世界債券 : FTSE世界国債インデックス(米ドルベース)
  • ※アラートの確認や自動ブレーキ機能の発動が必ずしもパフォーマンスに寄与するわけではありません。資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
  • ※記載のデータは過去の実績であり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。
  • (出所)T&Dアセットマネジメント作成の販売用資料より抜粋

自動ブレーキその② 各資産のリスク配分比率に基づき、投資金額を調整

定量運用シグナル(※)を活用し、各資産のリスク配分比率に基づき投資資産を調整します。市場の下落局面では進行度合いを見ながら適切にブレーキをかけ、損失を防ぎます。

  • ※定量運用では、精密な数値分析に基づき、ロボットが投資判断を行います。

過去のリスク配分比率の推移

赤矢印は自動ブレーキ機能②の発動事例です。資産の値動きに応じてリスク配分比率を調整します。

基本的なリスク配分比率

株式37.5% 社債12.5% 国債25% 商品12.5% インフレ連動債12.5%
  • 期間:2014年12月12日〜2017年9月29日(日次)
  • ※自動ブレーキ機能の発動が必ずしもパフォーマンスに寄与するわけではありません。資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
  • ※記載のデータは過去の実績であり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。
  • (出所)T&Dアセットマネジメント作成の販売用資料より抜粋

ロボット運用の仕組み作りを担う、マン・グループの企業、AHLパートナーズ(AHL)とは?

マン・グループとは?

イギリスのロンドンに本社を構える世界最大級のオルタナティブ(※)投資を中心とする先進的資産運用会社です。5つの運用会社を傘下にもちます。

  • ※オルタナティブとは株式や債券等の伝統的な資産とは異なる資産のことをさします。

AHL パートナーズLLP(AHL)とは?

AHLはマン・グループの中で、クオンツ・マルチアセット運用を提供する運用会社です。1987年の創業以来、約30年、一貫してコンピューター運用の最先端を走っています。堅固なリサーチ体制と最先端のトレーディング・テクノロジーを有し、運用資産残高は240億米ドル(約2.7兆円)を誇る世界有数のクオンツ(※)運用マネージャーです。

  • ※クオンツとは金融工学等の知識を駆使し数学的手法を用いて分析を行うことを言います。
    (2017年12月末現在)
  • (出所)T&Dアセットマネジメント作成の販売用資料より抜粋

ご注意事項

  • 「毎月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」PDFです。新しいウィンドウで開きます。の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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