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2019-06-27 13:00:02

マーケット > レポート > サキモノの『ココがPOINT!』 >  イギリスのEU離脱リスクで急落!投票日23日まで下落か?

サキモノの『ココがPOINT!』

2016/06/13

イギリスのEU離脱リスクで急落!投票日23日まで下落か?

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 材料難のなか円高推移が重石に

前週の225先物は週間ベースで130円の下落。週末にメジャーSQ値の算出を控えていたことから、期近と期先のロールオーバー中心の方向感に乏しい展開となった。引けにかけて強含む動きが続き、週半ばに16,850円まで上昇。ただ、買い手掛かり材料に欠けるなか、早期の米金利引き上げ観測の後退と、英EU離脱問題(Brexit)への警戒からドル、ユーロが対円で下落したことで週末は売りに押された。東証一部の売買代金も膨らまず、先物、現物ともに参加者限定の相場展開となった。

なお、6月3日時点の裁定残高はネットベースで1兆6847.17億円(前週は1兆7579.38億円)の買い越しと5月27日時点との比較では減少。一方、株数ベースでは12.2億株の買い越しと27日時点との比較では0.4億株減少した。

日経225と裁定残(6/3時点)
日経225と裁定残(6/3時点)
各社ロールオーバー中心

225先物、TOPIX先物の手口ではロールオーバーが売買の中心となり、売り買いの主体はわからなかった。225先物9月限の推定建玉で、買い筆頭は野村。これにAアムロ、みずほ証券、大和が続いたとの予想。一方、ゴールドマン・サックス、JPモルガン、メリルリンチと米系ブローカーが売り方上位に並んだもよう。TOPIX先物に関しては、ゴールドマン・サックス、UBS、モルガンが買い方、BNPパリバ、三菱UFJ、クレディ・スイスが売り方と見られる。

日経225先物手口(期近)  週間累計上位15社(売り買い差し引き)
  • ※各取引所より発表される売り買い上位20社のデータをもとに、売り買いの差し引き週間累計の上位順に表示してあるため、日々ベースで上位となっている証券会社でも表示されていないケースがあります。また日々発表される手口は20位以下が未発表であるため、差し引きが実際とは異なる(大きく傾いて表示される)場合があります。日々の手口は限月間スプレッドを含み、イブニング、立会外及びSGXは含んでいませんが、推定建玉はイブニング、立会外の分も加味しています。尚、推定建玉は週初一回のみ各取引所より発表される建玉残に日々の売り買い差し引き枚数を加減算した推計値となっています。
TOPIX先物手口(期近)  週間累計上位15社(売り買い差し引き)
  • ※各取引所より発表される売り買い上位20社のデータをもとに、売り買いの差し引き週間累計の上位順に表示してあるため、日々ベースで上位となっている証券会社でも表示されていないケースがあります。また日々発表される手口は20位以下が未発表であるため、差し引きが実際とは異なる(大きく傾いて表示される)場合があります。日々の手口は限月間スプレッドを含み、イブニング、立会外及びSGXは含んでいませんが、推定建玉はイブニング、立会外の分も加味しています。尚、推定建玉は週初一回のみ各取引所より発表される建玉残に日々の売り買い差し引き枚数を加減算した推計値となっています。
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6月SQのボリュームは1兆円を割り込んだとの観測

日経ボラティリティ・インデックス(VI)は25.96p。米雇用統計に絡んだドル売りが影響して、週初は30pに接近する場面が見られたものの、その後は静かな推移となった。週末に算出された6月限オプションSQ値は16639.11円。市場推定では、売り91.6万株、買い93.0万株で差し引き小幅な買い越し。売買代金は日経平均型が3944億円、TOPIX型が4696億円で合計8640億円と1兆円に届かなかった。

ボラティリティ
NT倍率(先物)は12.4倍台でのもみ合いに

NT倍率(先物)は12.4。225先物、TOPIX先物ともに期近と期先のロールオーバー中心で目立った売買が観測されなかった。現物市場も、目立った売買は見られず、指数インパクトが大きいファーストリテイリングは静かな推移となった。

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日米金融政策よりも英国民投票に関心向かう

今週は14-15日に米FOMC、15-16日に日銀による金融政策決定会合がそれぞれ開催される。市場コンセンサスはともに「金融政策の現状維持」で、市場への影響は限定的と見られる。関心は既に英国のEU離脱問題「ブレグジット(Brexit)」に移っており、日米ともに今の段階で積極的にカードは切れないだろう。最新の英世論調査(調査は英インディペンデント紙の委託を受け、ORBがオンラインで実施した。)では、EU離脱派が55%と残留派の45%に10ポイントの差をつけているもよう。

週末の欧米市場では株売り、欧州通貨売りが加速。Brexit(英のEU離脱)への警戒感から日銀ラリーといわれる緩和期待のイベントドリブンも手控えられ、不安定な状況が続く事を想定。実際、6月13日の日経平均株価は前日比▲582.18円と英国のEU離脱問題「ブレグジット(Brexit)」を理由に急落している。
また、足元のもみ合い水準の16600円を下抜けたことから、今週は15800円から16500円のレンジを想定する。

経済スケジュール(6月13日〜6月17日)

  • 提供:フィスコ社

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