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サキモノの『ココがPOINT!』

2016/02/22

日経平均はG20協議次第で乱高下も

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 週間では黒田バズーカ第2弾を超える上昇幅に

前週の225先物は週間ベースで1,180円の上昇と3週ぶりに反発。上昇幅は14年10月27-31日の1,160円を超えた。サウジアラビアとロシアなど主要4カ国は、1月の原油生産量を維持することで合意。この動きにイラン石油相が支持を表明したことから原油価格は上昇した。また、信用不安が高まっていたドイツ銀行が債券買取りに動いたことで欧州銀行への過度な警戒も後退。15日は買戻しや現物株への押し目買いなどが入り1,140円の大幅高となった。

なお、2月12日時点の裁定残高はネットベースで1兆6,048.24億円(前週は1兆7,665.362億円)の買い越しと2月5日時点との比較では減少。一方、株数ベースでは13.2億株の買い越しと前週比では0.3億株増加した。

日経225と裁定残(2/12時点)
日経225と裁定残(2/12時点)
ドイツ証券の買いが目立つ

225先物の手口では、ETFに絡んだ売買が膨らんだことで野村が買い筆頭となったほか、ドイツ証券、モルガンが買い方上位に並んだ一方、JPモルガン、バークレイズ、Gクリックが売りに回った。TOPIX先物に関しては、225先物を7,000枚超買い越したドイツ証券が買い筆頭となった一方、ゴールドマン・サックスが売り筆頭となった。

日経225先物手口(期近)  週間累計上位15社(売り買い差し引き)
  • ※各取引所より発表される売り買い上位20社のデータをもとに、売り買いの差し引き週間累計の上位順に表示してあるため、日々ベースで上位となっている証券会社でも表示されていないケースがあります。また日々発表される手口は20位以下が未発表であるため、差し引きが実際とは異なる(大きく傾いて表示される)場合があります。日々の手口は限月間スプレッドを含み、イブニング、立会外及びSGXは含んでいませんが、推定建玉はイブニング、立会外の分も加味しています。尚、推定建玉は週初一回のみ各取引所より発表される建玉残に日々の売り買い差し引き枚数を加減算した推計値となっています。
TOPIX先物手口(期近)  週間累計上位15社(売り買い差し引き)
  • ※各取引所より発表される売り買い上位20社のデータをもとに、売り買いの差し引き週間累計の上位順に表示してあるため、日々ベースで上位となっている証券会社でも表示されていないケースがあります。また日々発表される手口は20位以下が未発表であるため、差し引きが実際とは異なる(大きく傾いて表示される)場合があります。日々の手口は限月間スプレッドを含み、イブニング、立会外及びSGXは含んでいませんが、推定建玉はイブニング、立会外の分も加味しています。尚、推定建玉は週初一回のみ各取引所より発表される建玉残に日々の売り買い差し引き枚数を加減算した推計値となっています。
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世界的にもボラティリティは低下

日経ボラティリティ・インデックス(VI)は36.96p。12日に15,000円を割り込んだタイミングで50.24pまで上昇したが、外部環境の落ち着きなどを受けてようやく低下し始めている。先物、オプション市場では売買が減少しており短期筋は商いを手控え始めている様子。米VIX指数は20.53、欧州VSTOXX指数が31.26と、ともに低下している。まだ投資家の心理状態が落ち着いたとはいえない水準だが、過度な警戒は徐々に後退。

ボラティリティ
NT倍率は12.3倍台でのもみ合い

NT倍率(先物)は12.3倍台でもみ合っている。225先物ではレバレッジETF組成に絡んだ野村の売買が目立っているが、NTに絡んだ売買は観測されなかった。引続き現物市場では、マイナス金利導入が影響して不動産が堅調に推移している一方、銀行がさえない。また、円高推移を材料に輸送用機器も弱い。

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G20では協調体制を表明できるか 不調の場合は乱高下も

今週は、26-27日に中国・上海で20ヶ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議が開催される。

麻生財務相は19日に「中国経済や原油安、米国の金利政策について議論」とコメントしており、足元の市場に対してなんらかのメッセージが発信される見通し。

27日の土曜日に閉幕するが、事前に内容が伝わる可能性は高い。各国の協調体制が確認できれば市場の安心材料となるが、仮に足並みが揃わなければ先週末にかけて売買を手控えていた短期筋は活発な商いを再開させよう。

原油増産凍結にサウジアラビアなどがようやく動き出したことを考慮するとG20でも前向きな進展は期待できる。思惑先行で25日移動平均線を意識した地合いも期待できよう。今週は15,700円から16,700円のレンジを想定する。

経済スケジュール(2月22日〜2月26日)

  • 提供:フィスコ社

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