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サキモノの『ココがPOINT!』

2015/11/09

日経平均は20,000円を意識した展開になるか

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 郵政グループ3社の上昇とドル買いを材料に

前週の225先物は週間ベースで170円上昇した。週初こそ中国経済への懸念が意識されて売り優勢となったが、注目の郵政グループ3社の上場が好調な滑り出しとなったことや、米12月利上げへの期待感に伴うドル買いなどが材料となり週末にかけて上昇した。郵政グループ3社に商いが集中したことで出来高は増加しなかったが、目先の上値抵抗ラインだった200日移動平均線や一目均衡表の雲上限を上抜ける格好となった。なお、10月30日時点での裁定買い残は差引き15.9億株と23日比では0.5億株ほど増加している。

日経225と裁定残(10/30日時点)
TOPIX先物ではGSが買い筆頭

225先物の手口では、3週連続でAアムロが売り越しとなったほか、メリルリンチ、みずほ証券、クレディ・スイスが売り方に並んだ一方、Nエッジ、ドイツ証券、JPモルガンが買い方に並んだ。TOPIX先物に関しては、買いポジション筆頭のゴールドマン・サックスが売り筆頭となったほか、クレディ・スイス、メリルリンチが売り越し。一方、225先物買い筆頭のNエッジが、TOPIX先物でも買い筆頭となった。

日経225先物手口(期近)  週間累計上位15社(売り買い差し引き)
  • ※各取引所より発表される売り買い上位20社のデータをもとに、売り買いの差し引き週間累計の上位順に表示してあるため、日々ベースで上位となっている証券会社でも表示されていないケースがあります。また日々発表される手口は20位以下が未発表であるため、差し引きが実際とは異なる(大きく傾いて表示される)場合があります。日々の手口は限月間スプレッドを含み、イブニング、立会外及びSGXは含んでいませんが、推定建玉はイブニング、立会外の分も加味しています。尚、推定建玉は週初一回のみ各取引所より発表される建玉残に日々の売り買い差し引き枚数を加減算した推計値となっています。
TOPIX先物手口(期近)  週間累計上位15社(売り買い差し引き)
  • ※各取引所より発表される売り買い上位20社のデータをもとに、売り買いの差し引き週間累計の上位順に表示してあるため、日々ベースで上位となっている証券会社でも表示されていないケースがあります。また日々発表される手口は20位以下が未発表であるため、差し引きが実際とは異なる(大きく傾いて表示される)場合があります。日々の手口は限月間スプレッドを含み、イブニング、立会外及びSGXは含んでいませんが、推定建玉はイブニング、立会外の分も加味しています。尚、推定建玉は週初一回のみ各取引所より発表される建玉残に日々の売り買い差し引き枚数を加減算した推計値となっています。
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 日経VIは低下傾向続く

日経ボラティリティ・インデックス(VI)は22.26pと低下。オプション市場ではプット、コールの合計売買枚数が15万枚前後とそこそこの商いはあるが、各国の金融政策発表後は先行き不透明感が後退し、ボラティリティは上がり難い状況となっている。今週末は11月限のオプションSQ値算出を迎えるが、やや楽観的な市場ムードとなっていることで無難な通過となりそうだ。なお、コールサイドの建玉で最も商いが積み上がっているのは20,000円で1.9万枚。ついで19,500円の1.4万枚。

NT倍率(先物)はやや拡大へ

NT倍率(先物)はやや拡大。225先物、TOPIX先物ともにNTに絡んだ商いは観測されていないが、225型の相場展開が続いている。現物市場では、マンション傾斜問題で不動産、建設セクターが弱い一方、目立った材料は観測されていないもののファーストリテイリングが強い。先物の商いが盛り上がりに欠けるなか、現物市場の動向に影響された格好に。

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 20,000円を意識した思惑的な買いが入る可能性も

米雇用統計の上振れを受けて、円建てCME先物の終値は週末の225先物比200円高の19,460円。週初は買い優勢の展開となりそうだが、為替市場の円安ドル高以外は目立った買い材料は観測されていない。16日に7-9月期GDPの発表、18-19日に日銀金融政策決定会合を控えていることから今週は手掛かり材料に欠ける展開となろう。

ただ、SQ週ということから、コールのオプション権利行使価格で建玉が最も積み上がっている20,000円を意識した思惑的な買いが入る可能性はある。円安推移で海外投資家の動きが活発化するとの見方もあることから、想定外の上げ相場も頭に入れておきたい。19,000円から20,000円を想定する。

経済スケジュール(11月9日〜11月13日)

  • 提供:フィスコ社

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