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2017-04-26 09:10:14

先物・オプション取引 > 7/19(火)開始!東証マザーズ指数先物って何?

7/19(火)開始!東証マザーズ指数先物って何?

※比較対象範囲は、インターネット証券の口座開設数上位5社であるSBI証券、カブドットコム証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券(カナ順)となります(2016/5/27現在、各社公表資料等より、SBI証券調べ)。

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東証マザーズ指数先物のポイント

1

東証マザーズ指数先物とは?

東証マザーズ指数先物とは、東証マザーズ指数を対象にした先物取引です。 日本の新興市場のみを対象とする、日本初の上場先物商品です。 株式投資のように売買代金を支払うのではなく、証拠金と呼ばれる担保を差し入れることで取引ができるので、少ない資金で比較的大きな取引ができます。

東証マザーズ指数、TOPIX、日経225の値動きを2012年12月1日の終値を100として指数化すると、TOPIXと日経225は概ね同じ動きをしますが、東証マザーズ指数は、値動きが異なることも多く、ボラティリティも高くなっております。そのため、東証マザーズ指数先物が追加されることで取引機会の大幅な増大が期待できます。

パフォーマンス比較
商品概要比較
  東証マザーズ
指数先物
日経225mini JPX日経400先物 ミニTOPIX先物
取引対象 東証マザーズ指数 日経平均株価 JPX日経400 TOPIX
取引単位 指数×1,000 指数×100 指数×100 指数×1,000
想定元本 108万820円
(※1)
167万3,635円
(※1)
121万3,617円
(※1)
134万3,400円
(※1)
1枚あたり証拠金 85,000円(※1) 75,000円(※2) 53,000円(※2) 58,500円(※2)
レバレッジ 12.7倍 22.3倍 22.9倍 23倍
限月取引 (四半期限月)
  • 5限月取引
(四半期限月)
  • 6月・12月の10限月
  • 3月・9月の3限月
(シリアル限月)
  • 直近3限月
(四半期限月)
  • 5限月取引
(四半期限月)
  • 3限月取引
立会取引 取引時間 (2016/7/19以降) 8:45〜15:15、16:30〜翌5:30
呼値の刻み 1pt(=1,000円)
※2017/4/3〜
5円(=500円) 5.0pt.(=500円) 0.25pt.(=250円)
制限値幅 通常値幅:8%、1次拡大後:12%、2次拡大後:16%
取引最終日 各限月の第2金曜日の前営業日(休業日に当たるときは繰上げ)
最終決済 SQによる差金決済

(※1)各指数値等の情報より5/20時点の数値を試算、(※2)証拠金額は5/20時点

2

(動画で確認)東証マザーズ指数先物のご紹介

大阪取引所の井上氏に東証マザーズ指数先物について解説していただきました。東証マザーズとは?など基礎的なことから指数の値動きの特徴や、売買手法もご確認いただけます。ぜひ、ご覧ください。

 動画でチェック!
 東証マザーズ指数先物について基礎からご紹介いたします!

7/19(火)取引スタート!東証マザーズ指数先物取引のご紹介

東証マザーズ市場について知ろう

東証マザーズ指数先物について知ろう

再生

<大阪取引所共催>7/19(火)に上場の東証マザーズ指数先物について、原資産(マザーズ指数)の特徴や利用法などを解説していただきました。是非、ご覧ください。

3

TOPIXや日経平均株価とは何が違うの?

TOPIXは市場第一部に上場する全銘柄を対象とする株価指数で、日経平均株価は市場第一部上場銘柄から市場流動性や セクターバランスを基に選定された225銘柄から算出される株価指数です。一方、東証マザーズ指数は、マザーズに上場する全銘柄 を対象として算出される時価総額加重平均型の指数です。

マザーズ市場から第一部へのステップアップを視野に入れた成長企業が対象となるため、日経平均株価、TOPIXに比べると上昇率や下落率が高くなる傾向があります。

マザーズの浮動株調整後時価総額上位銘柄(2016年4月末時点)

コード

銘柄名

業種

時価総額(百万円)

時価総額シェア

4565

そーせいグループ

医薬品

331,320

18.5%

7779

CYBERDYNE

精密機器

206,836

11.5%

2121

ミクシィ

サービス業

127,455

7.1%

4571

ナノキャリア

医薬品

47,088

2.6%

4564

オンコセラピー・サイエンス

医薬品

36,387

2.0%

4563

アンジェスMG

医薬品

36,285

2.0%

3653

モルフォ

情報・通信業

33,940

1.9%

3914

JIG-SAW

情報・通信業

30,625

1.7%

2160

ジーエヌアイグループ

医薬品

29,873

1.7%

1435

インベスターズクラウド

建設業

23,746

1.3%

マザーズの上場銘柄(2015年12 月末時点)

マザーズ 業種別銘柄数内訳

マザーズ 業種別銘柄数内訳

日経平均株価 業種別銘柄数内訳

日経平均株価 業種別銘柄数内訳
東証マザーズ指数、日経平均株価の終値推移(2013/01〜2016/05)
東証マザーズ指数、日経平均株価の終値推移(2013/01〜2016/05)
東証マザーズ指数の日中値幅の変動率(※)の推移

東証マザーズ指数の日中値幅の変動率の平均は 2.80%と日経平均株価の 1.37%に比べて大きくなっています。

東証マザーズ指数の日中値幅の変動率の推移
  • ※日中値幅の変動率は(当日高値−当日安値)前日終値で算出
東証マザーズ指数の最大日次変動率

 

最大上昇

最大下落

日付

変動率

日付

変動率

2013

東証マザーズ

6/10

11.8%

6/6

-13.0%

日経平均株価

(6/10)

(4.9%)

(5/23)

(-7.3%)

2014

東証マザーズ

8/11

6.2%

2/4

-9.9%

日経平均株価

(10/31)

(4.8%)

(2/4)

(-4.1%)

2015

東証マザーズ

8/26

7.2%

8/24

-12.4%

日経平均株価

(9/9)

(7.7%)

(8/24)

(-4.6%)

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免責事項・注意事項

  • 本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客さまが損害を被ったとしても当社、および情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製、または販売等を行うことは固く禁じます。
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  • SPAN証拠金に対する掛け目は、指数・有価証券価格の変動状況などを考慮のうえ、与信管理の観点から、当社の独自の判断により一律、、またはお客さまごとに変更することがあります。
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  • 先物・オプションのSPAN証拠金についてはこちら(日本証券クリアリング機構のWEBサイト)
  • 指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失を被ることがあります。市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、比較的短期間のうちに証拠金の大部分、またはそのすべてを失うこともあります。その損失は証拠金の額だけに限定されません。また、指数先物取引は、少額の証拠金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失を被る危険性を有しています。
  • 日経平均VI先物取引は、一般的な先物取引のリスクに加え、以下のような日経平均VIの変動の特性上、日経平均VI先物取引の売方には特有のリスクが存在し、その損失は株価指数先物取引と比較して非常に大きくなる可能性があります。資産・経験が十分でないお客さまが日経平均VI先物取引を行う際には、売建てを避けてください。
  • 日経平均VIは、相場の下落時に急上昇するという特徴があります。
  • 日経平均VIは、急上昇した後に数値が一定のレンジ(20〜30程度)に回帰するという特徴を持っています。
    日経平均VIは、短期間で急激に数値が変動するため、リアルタイムで価格情報を入手できない環境での取引は推奨されません。
  • 指数オプションの価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失を被ることがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。売方は、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。また、指数オプション取引は、市場価格が現実の指数に応じて変動しますので、その変動率は現実の指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失を被る危険性を有しています。
  • 未成年口座のお客さまは先物・オプション取引口座の開設は受付いたしておりません。
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