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2022-01-29 09:59:33

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チャートの見方を覚えましょう!「テクニカル分析」

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オシレーター分析 RSI (Relative Strength Index)

RSIとは?

RSIは、直訳すれば「相対するものの力関係を比較した指数」であり、米国のチャート研究家のW・ワイルダー氏によって考案されました。相場の買われ過ぎ、売られ過ぎを示すテクニカル指標であり、オシレーター分析の中では最も活用されている分析手法と言えます。日本では「相対力指数」とも呼ばれて広く活用されています。

RSIは、現在の値位置が買われ過ぎなのか、売られ過ぎなのかを示します。指数が100%に近いほど買われ過ぎ、0%に近いほど売られ過ぎを示し(指数が100%あるいは0%になることはありません)、9日間や14日間が最もよく使われています。W・ワイルダー氏は14日間の指数が最適であり、70%以上で買われ過ぎ、30%以下で売られ過ぎと判断すべきとしています。

シビアなシグナルを追及

基本的には、70%以上で買われ過ぎ、30%以下で売られ過ぎと判断すべきとされていますが、よりシビアなシグナルを追及するため、パラメーターを14日に設定の場合には75%以上〜25%以下に、また、振れ幅のやや大きい9日に設定の場合には80%以上〜20%以下がよく使われます。

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信頼性の高い逆行現象

RSIは、通常価格と同じ方向に動きますが、高値圏や安値圏において価格の動きと逆方向に動く現象が見られることがあります。これがRSIの逆行現象(ダイバージェンス)であり、基本的には指数が70%以上または30%以下の時には重要な売買シグナルとなります。逆行現象(ダイバージェンス)は、オシレーターが最大限の効用を発揮し、最も信頼性の高い現象として注目されており、この形を待っているトレーダーもいるようです。

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RSIの判断ポイント

RSIは、往来相場(上げ下げを繰り返す動き)の時は非常に有効ですが、ある一定以上の上昇や下降が続く相場の時などは、有効な売買シグナルが出難いという弱点があります。
チャート上の(2)のポイントでは、買われ過ぎを示す75%に到達しており、その後も上昇が継続する場合、RSIは高水準域での推移が続いています。一般的に25%以下で「売られ過ぎ」ということで、(1)近辺で作った買いポジションを(2)の時点で「売り決済」すると、結果的に早すぎたことになり、(2)近辺で「新規売り」をすると、損失が拡大してしまうことになります。RSIは、このようなケースではタイミングが掴みづらいという弱点があるのです。
このような場合、ひとつの方法として(3)のようにRSIが50%(均衡)のポイントを抜けるかどうかで判断する方法があります。50%ラインは強弱の境界線であることから、理論上50%を下抜ける場合には、下げ圧力が強まると判断します。上図のようなケースでは、(1)で作ったポジションは(2)で決済しますが、場合によっては数パーセントを残し、RSIが50%を下抜けるまでポジションをホールドするのもひとつの方法です。

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