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2021-05-12 07:24:16

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2週間で21%のリターン!?暗号資産(仮想通貨)のレバレッジトラッカーを使った投資手法とは?

2021/4/16

eワラント証券では、ビットコインレバレッジトラッカーに加えて、イーサリアムレバレッジトラッカーの取扱いも始め、多くのお客様にご好評をいただいております。
本レポートにおいても、それらの商品を使った投資戦略をご紹介させていただきました。(下記コラム参照。)

イーサリアムレバレッジトラッカーが販売開始!これでビットコインとのペアトレードが可能に!

そんな中、上記コラムでもお伝えしているビットコインとイーサリアムとの間の回帰式を前提にした投資戦略で、有効な投資結果が見られましたので、改めてご紹介いたします。

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eワラントとは?

そもそもワラントってなに?3,000円程の少額から始められる「eワラントの魅力」をご紹介いたします。

ビットコインとイーサリアムとの間にはサインカーブのような関係が存在する?

まずは、前回までのおさらいですが、2020年1月1日〜2021年3月1日までの期間における回帰分析を行った結果、導き出された回帰式は、
ビットコインの価格 = 3,245.541 ( USD ) + 25.69812 × イーサリアムの価格
というものでした。

上記の式を基に、足元の4月9日までの期間において、ビットコインの予測値と実際の値との予測誤差の比率(以下、誤差率と言います)をグラフにしたものが図1になります。

ご覧のように、−20%〜+20%のレンジで推移するサインカーブのような関係性があると言えるでしょう。

つまり、
−20%にタッチしたならば、ビットコインをロングし、イーサリアムをショートする。
+20%にタッチしたならば、ビットコインをショートし、イーサリアムをロングする。

このような戦略が有効かもしれません。

実際、前掲のレポートを執筆時には、誤差率は+16%でした。
その後、3月24日には+21%まで誤差率が拡大し、+20%のレンジ上限にタッチしました。

それではもしこの時点でビットコインをショートし、イーサリアムをロングしていたならば、どのような投資成果があげられたでしょうか?
それを表したのが図2になります。

如何でしょうか?
シミュレーションの結果、2週間程度で約21%のリターンを得ることが出来たことになります。

暗号資産(仮想通貨)は、ボラティリティが高いために思惑と反対方向に相場が走り始めた時が怖いとも言えます。

しかしロングショート戦略であれば、両商品の関係性を予想するだけですので、大きな痛手を被ることは比較的少ないと思われます。しかもそこに回帰分析を使えば、統計学的根拠もあり、尚且つ単純明快ですから、初心者の方でもこの投資戦略を取りやすいでしょう。

その際は、ビットコインレバレッジトラッカー(プラス5倍、マイナス3倍)とイーサリアムレバレッジトラッカー(プラス5倍、マイナス3倍)の活用もご検討ください。

(念のため付言しますと、上記は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解ではありません。)

eワラント証券 多田 幸大

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商号等 / eワラント証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2526号
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提供:eワラント証券

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