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2018-07-21 22:05:28

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国内主要ロボアドバイザー初のAI×資産運用!THEO AI アシスト機能とは?

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Q:そもそもロボアドバイザーはAIを使った資産運用のことではないの?

A:いいえ、違います。日本の主要*ロボアドバイザーにおいて運用面でAIを使っているのはTHEOが初めてです。

お金のデザインでは、2017年6月より京都大学経営管理大学院と共同でAIの研究を行ってきました。
数々の検証を行った結果、その有用性が認められたと判断し、この度THEOにAIアシスト機能を実装することとなりました。
そこで今回は、THEO AI アシスト機能について、お金のデザイン運用チームのアカデミック・アドバイザー 加藤 康之先生、インベストメント・スペシャリスト 鎌内 堅介氏にお話を伺います!
*2018年5月16日現在、お金のデザイン調べ。 国内主要ロボアドバイザーサービスとはWealthNavi、楽ラップ、MSV LIFE、THEOを示しています。

  • ※2018/5/16現在、お金のデザイン調べ。
    国内主要ロボアドバイザーサービスとはWealthNavi、楽ラップ、MSV LIFE、THEOを示しています。
  • THEO

    過去の市場データをもとに、定量的に分析を行い、ポートフォリオを構築すると同時に、膨大な市場心理データも加えた機械学習を行うことで将来の下落リスクを抑制する機能を追加。

  • 従来型のロボアド

    過去の市場データをもとに、定量的に分析を行い、ポートフォリオを構築。

1AIアシスト実装の背景

加藤 康之先生 THEOは、定量的な分析に立脚して構築されたモデルによって運用される、クオンツ運用という手法を採用しています。クオンツ運用では、ファンドマネジャー(人間)の予想や判断が不要であることから、過去に遡ってモデルのパフォーマンスの検証ができる、パフォーマンスが人間に依存しない、などのメリットがあります。
THEOの運用モデルのインプットには、これまで、投資対象銘柄や関連する指数などの市場データを用いてきました。市場データ自身が将来の市場データを説明する部分もありますが、実際には、ニュースやソーシャル・メディアから形成される市場心理も影響していると考えられているため、AIアシストを実装しました。

2THEOのAI アシストとは?

鎌内 堅介氏 AI(機械学習アルゴリズム)が、世界中のニュース/ブログ/SNSといった膨大な自然言語情報と市場データをもとに、投資対象銘柄や関連する指数が大幅に下落するかどうかを判断します。
そして、大幅に下落するとAIが判断した場合は、該当する銘柄の組入比率を引き下げ、下落幅の抑制に努めます。※1

  • ※1 THEO AI アシストによる組入銘柄の調整タイミングは毎月のリバランス時となります。

THEO AIアシストが機能する時のイメージ
(例)原油価格が大幅に下がると判断した場合

3THEO AIアシストのメリットは?

加藤 康之先生 メリット:AIアシストによる組入比率の調整を行った銘柄の大幅な下落による損失を軽減することが期待できます。
留意点:AIアシストによる組入比率の調整を行った銘柄が上昇した場合、上昇分の収益を得られないことがあります。

  • ※上記はAIアシストにより組入比率を調整した銘柄以外の組入銘柄は全て一定であると仮定した場合のポートフォリオのイメージ図です。

加藤 康之氏
株式会社お金のデザイン アカデミック・アドバイザー
京都大学大学院特定教授

東京工業大学修士、京都大学博士。1980年に野村総合研究所入社後、ニューヨーク、ロンドン拠点を経て、システムサイエンス部長。その後、野村證券に転籍、金融工学研究センター長等を経て執行役。2011年から京都大学大学院教授。現在、特定教授。専門は投資理論。他に日本証券アナリスト協会教育委員会委員、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)経営委員等。お金のデザイン社の創設メンバーで、現在、同社アカデミックアドバイザー。


鎌内 堅介氏
株式会社お金のデザイン インベストメント・スペシャリスト

一橋大学経済学部卒業、一橋大学大学院国際企業戦略研究科専門職学位課程修了(MBA in Finance)。CMA。2010年国際投信投資顧問株式会社入社、債券運用部にて外債ファンドの運用、債券・為替市場の調査・分析、商品開発に携わる。2012年アライアンス・バーンスタイン株式会社入社、投資顧問部にて機関投資家向け営業に従事。2017年2月お金のデザイン入社。


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