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2019-08-22 13:34:25

マーケット > レポート > 投資戦略を極める! > eワラント歴代値上がりランキング(過去の最高は317.5倍)

eワラント歴代値上がりランキング(過去の最高は317.5倍)

2019/1/11

今年の日本株相場は大発会で大きな下落となったかと思えば、翌営業日には大発会の下落を埋める大幅な上昇となり、値動きの激しい相場となっています。このような荒れ相場こそeワラントを活用するタイミングかもしれません。eワラントは対象となっている相場の何倍もの値動きをするので、1日でも数割、場合によっては何倍にもなることがあります。過去の最高は任天堂の株式を対象とするeワラントで、なんと1カ月弱で317.5倍にもなったことがありました。株式よりもハイリスク・ハイリターンが魅力のeワラントはSBI証券で取引できます。
※本ページで紹介する値上がりランキング等のデータは過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

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eワラントとは?

そもそもワラントってなに?3,000円程の少額から始められる「eワラントの魅力」をご紹介いたします。

過去の最高は317.5倍

下表のランキングはeワラントを提供するeワラント証券が営業を開始した2011年8月8日から2018年12月28日までの上昇率ランキングです。ランキング1位と2位は任天堂(7974)を対象とするコール型のeワラントです。コール型のeワラントは対象とする相場が上昇するほど値上がりを期待できるタイプのeワラントです。2016年の6月から7月にかけて任天堂株は「ポケモンGO」のヒットで急騰し、これによって任天堂株を対象とするeワラントも急騰したのです。なお、昨年の値上がりトップはランキング4位に入ったブイ・テクノロジー(7717)を対象とするコール型eワラントでした。

順位

銘柄

期間中最安値

期間中最高値

上昇率

1

任天堂 コール 第225回

2016/6/28

0.04 円

2016/7/19

12.70 円

317.5倍

2

任天堂 コール 第226回

2016/6/13

0.03 円

2016/7/19

5.19 円

173.0倍

3

ディー・エヌ・エー コール 第58回

2015/3/13

0.03 円

2015/4/6

4.49 円

149.7倍

4

ブイ・テクノロジー コール 第19回

2018/2/9

0.03 円

2018/3/12

4.42 円

147.3倍

5

東芝 プット 第155回

2016/12/15

0.09 円

2016/12/29

12.23 円

135.9倍

6

日経平均 ニアピン 第1046回

2014/10/16

0.38 円

2014/12/8

49.21 円

129.5倍

7

ソニー コール 第210回

2013/1/9

0.04 円

2013/2/7

5.04 円

126.0倍

8

昭和シェル石油 コール 第8回

2011/3/15

0.09 円

2011/4/4

11.19 円

124.3倍

9

日経平均 ニアピン 第1045回

2014/10/16

0.42 円

2014/12/8

47.18 円

112.3倍

10

カカクコム プット 第27回

2017/2/1

0.04 円

2017/2/7

4.48 円

112.0倍

11

米ドルリンク債 ニアピン 第710回

2014/10/16

0.38 円

2014/12/1

42.28 円

111.3倍

12

日経平均 プット 第517回

2011/3/1

0.05 円

2011/3/15

5.27 円

105.4倍

13

任天堂 コール 第228回

2016/6/28

0.10 円

2016/7/19

10.14 円

101.4倍

14

英ポンドリンク債 コール 第228回

2013/4/4

0.04 円

2013/4/9

3.96 円

99.0倍

15

ブイ・テクノロジー コール 第18回

2018/2/13

0.13 円

2018/3/12

12.36 円

95.1倍

16

任天堂 コール 第227回

2016/5/6

0.03 円

2016/7/19

2.76 円

92.0倍

17

楽天 コール 第222回

2018/11/1

0.03 円

2018/11/12

2.48 円

82.7倍

18

SUMCO コール 第131回

2017/10/12

0.42 円

2017/11/22

33.84 円

80.6倍

19

日経平均 ニアピン 第737回

2012/1/16

0.79 円

2012/3/12

61.73 円

78.1倍

20

シャープ プット 第126回

2012/1/31

0.03 円

2012/2/3

2.33 円

77.7倍

※過去の販売価格・買取価格に基づく試算です。

初心者は日経平均のeワラントから慣れてみる

eワラントの中でも取引が多いのは日経平均を対象とするeワラントです。初心者の方でしたら日経平均のeワラントから取引を始めてみましょう。実際にeワラントの取引画面を見てみると銘柄が多いことに気づくと思います。同じ日経平均を対象とするコール型でも満期日や権利行使価格の条件が異なっており、これらの条件から別の銘柄として扱われます(〇回という番号で区別します)。コール型の場合は、各銘柄ごとに決められた満期日に権利行使価格に到達するかを予想するのが基本的な銘柄の選び方です。eワラントの取引価格は3.00円というように小さな金額となっていますが、この取引価格は満期日に権利行使価格に到達する確率が高いほど高くなっています。目安として初心者は取引価格が3.00円以上の銘柄を選ぶとよいでしょう。

どれくらい動くのか?

SBI証券ではeワラントの値動きの目安として「実効ギアリング」という指標を銘柄ごとに確認できます。見方ですが、例えば現時点の日経平均のコール型eワラントの「実効ギアリング」が5.00(倍)であれば、今この瞬間に日経平均が2%程度上昇したら2%×5.00(倍)で10.00%程度の上昇が期待できる、ということです。ただし、「実効ギアリング」は、後述する時間経過による取引価格の低下や売買スプレッド(販売価格と買取価格の差)などを考慮したものではないため、極めて短い時間内の参考程度として解釈してください。

満期保有?途中売却?

コール型eワラントの場合、満期日に対象となっている相場が各銘柄の権利行使価格を超えると満期受取金が発生します。この満期日ですが、定期預金のようにお金が戻ってくるうれしい日かというと、そうでもありません。対象となっている相場が権利行使価格を超えなければ受取金は発生しないからです。

また、eワラントの取引価格は受取金の発生確率が考慮されており、一般的に満期日までの期間が長いほどこの確率は高くなるので、対象となっている相場が動かないと、満期日に近づくにつれてこの確率の低下で価格が目減りしてしまいます。満期日はeワラントの賞味期限が切れてしまう、銘柄の消滅日として認識する方が感覚に合っているでしょう。

したがって、eワラントは満期保有せずに、含み益が生じたところで満期前売却するのが一般的です。eワラントは満期前でも買い取ってもらえるので、保有しているeワラントが数割上昇したらいったん売却して、別の新たな投資対象銘柄を探すのが良いでしょう。

(念のため付言しますと、上記は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解ではありません。)

eワラント証券 投資情報室長 小野田 慎(おのだ まこと)

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ご注意事項

  • eワラント、ニアピンeワラントおよびトラッカーeワラントは取引時間内であっても取引が停止されることがある等、リスクがあります。詳しい情報はホームページの「新しいウィンドウで開きます。手数料及びリスク説明:必ずお読み下さい」をご参照下さい。
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  • eワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株式(上場投資信託等を含む)・株価指数、預託証券、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)の価格変動、時間経過(一部の銘柄を除き、一般に時間経過とともに価格が下落する)や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります(ただし、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります)。
  • ニアピンeワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数や為替相場の変動や、時間経過(同日内を含む)など様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります。最大受取可能額は1ワラント当たり100円に設定され、満期参照原資産価格がピン価格から一定価格以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになります。同一満期日を持つ全ての種類のニアピンeワラントを購入しても、投資金額の全てを回収することができない可能性があります。
  • トラッカーeワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)の価格変動や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与える有価証券です。このため、投資元本の保証がなく、損失が生じる恐れがあります。トラッカーeワラントの価格は、eワラントに比べると一般に対象原資産の価格により近い動きをします(ただし、レバレッジトラッカーは同方向または逆方向に増幅されたような値動きとなります)が、任意の二時点間において対象原資産の価格に連動するものではありません。また、金利水準、満期日までの予想受取配当金及び対象原資産の貸株料等の変動によって、対象原資産に対する投資収益率の前提が変化した場合には、トラッカーeワラントの価格も影響を受けます。さらに、取引時間内であっても取引が停止されることがあります。詳細は、最新の外国証券情報をご参照ください。
  • SBI証券におけるカバードワラント取引手数料は無料です。また、お客様の購入価格と売却価格には価格差(売買スプレッド)があります。トラッカーeワラントの購入価格には年率で計算された管理コストが予め織り込まれています。管理コストは、計算時点におけるマーケット・メーカーのヘッジコスト(金利水準、ヘッジ対象の流動性、資金調達コスト等を含む)の予想に基づいて設定され、銘柄および購入時点によって異なる可能性があります。

商号等 / eワラント証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2526号
加入協会 / 日本証券業協会

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