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2018-10-20 21:24:46

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3月に+1491%の上昇を記録したジャパン・テクノロジーバスケットeワラントとは?

2018/04/06

2018年3月のeワラント値上がりランキングで『ジャパン・テクノロジーバスケット』を対象とするコール型eワラントが上昇率+1491%でトップとなりました。このバスケットは3月に満期を迎えましたが4月9日から復活し、再びお取引いただけるようになります。本稿ではこのバスケットの概要と構成銘柄を紹介しています。この機会にeワラントのお取引をご検討ください。

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eワラントとは?

そもそもワラントってなに?3,000円程の少額から始められる「eワラントの魅力」をご紹介いたします。

2018年3月のランキング

表は今年の3月のeワラント上昇率上位20銘柄です。このランキングは実際に取引が可能であった、過去の販売価格、買取価格に基づく試算です。ランキング1位となったのは『ジャパン・テクノロジーバスケット』を対象とするコール型eワラントでした。

構成銘柄

『ジャパン・テクノロジーバスケット』はビッグデータ解析やAIなどの先端テクノロジーを活用して業績の拡大が期待できる日本株10銘柄を、eワラント証券が独自に選定した銘柄群です。しかもこの『ジャパン・テクノロジーバスケット』にはeワラントを通じて1万円以下から実際にお取引ができます。

コード

銘柄名

銘柄概要

設定時の構成比

3655 ブレインパッド ビッグデータのアナリティクス事業が好調に推移。 10.00%
3694 オプティム 端末を一括管理するシステム、クラウドサービスが好調。 10.00%
4326 インテージHD マーケティング支援事業が好調。ビッグデータ解析へ投資を拡大。 10.00%
4812 電通国際情報サービス AIによる大規模データ解析サービスを提供開始。 10.00%
6050 イー・ガーディアン 画像を人工知能により自動分析し、企業の業務を支援。 10.00%
6088 シグマクシス AI導入支援事業。米グーグルや米データロボット社と提携。 10.00%
6094 フリークアウトHD 子会社のインティメート・マージャーのビックデータ関連ビジネスが好調。 10.00%
6098 リクルートHD AIを活用した求人検索サイト「Indeed」が好調。 10.00%
6758 ソニー 人工知能に特化したスタートアップ、米国Cogitai(コジタイ)社に資本参加。 10.00%
9984 ソフトバンクグループ Alibaba、NVIDIAに出資。 10.00%

過去のパフォーマンス

図は『ジャパン・テクノロジーバスケット』とランキング1位となったジャパン・テクノロジーバスケット コール第3回のパフォーマンスです。取扱い開始の2017年7月24日から最終取引日の2018年3月13日までで比較しています。この期間、『ジャパン・テクノロジーバスケット』は25.8%の上昇、ジャパン・テクノロジーバスケット コール第3回は187.9%の上昇となっています(ちなみに同期間の日経平均は10.0%の上昇)。なお、eワラントの取引単位は1,000単位ですので、単価が1.00円でしたら1,000円が最低取引金額となります。

ジャパン・テクノロジーバスケット コール第3回は満期日の2018年3月14日の直前に急騰しています。コール型eワラントは満期日に対象となっている相場が権利行使価格以下になると満期決済金額は0円となりますが、権利行使価格を超えた場合は超えた分だけ決済金額が大きくなります。この例ではジャパン・テクノロジーバスケット コール第3回が対象とする『ジャパン・テクノロジーバスケット』の価格が満期日直前に権利行使価格の1,200を上回ったことで急騰したのです。

このようにeワラントのコール型とプット型は、満期日直前に相場が権利行使価格を超えてくる(コール型の場合)か、下回る(プット型の場合)ことによって大きく値上がりすることがありますので、eワラントで大きな値上がり益を狙う場合は、対象となっている相場と権利行使価格の差、そして満期日に注目すると良いでしょう。

ジャパン・テクノロジーバスケット コール第3回(日足、2017/7/24-2018/3/13)

出所:ロイター及びeワラント証券よりeワラント証券投資情報室作成

『ジャパン・テクノロジーバスケット』を対象とするeワラントは現在取扱いが終了していますが、来週9日から再びコール型とプット型のお取引ができるようになります。コール型はこのバスケットが全体として短期間に上昇する場合に価格の上昇を期待できます。一方でプット型は短期間に下落すると価格の上昇を期待できます。米国ではFANGと呼ばれるテクノロジー関連株の下落が話題ですが、これを押し目と見るならコール型の買いとなるでしょう。一方で下落相場の始まりと見るならプット型の買いとなるでしょう。

なお、9日からお取引いただける銘柄の満期日はいずれも2018年11月14日であり、原則として満期日まで『ジャパン・テクノロジーバスケット』の構成銘柄は変わりません。なお、eワラントは投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。お客様の買値と売値には価格差(売買スプレッド)があり、さらに一般的に時間経過によって価格の下落が生じる点にもご注意ください。

(念のため付言しますと、上記は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解ではありません。)

eワラント証券 投資情報室長 小野田 慎(おのだ まこと)

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ご注意事項

  • eワラント、ニアピンeワラントおよびトラッカーeワラントは取引時間内であっても取引が停止されることがある等、リスクがあります。詳しい情報はホームページの「新しいウィンドウで開きます。手数料及びリスク説明:必ずお読み下さい」をご参照下さい。
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  • eワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株式(上場投資信託等を含む)・株価指数、預託証券、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)の価格変動、時間経過(一部の銘柄を除き、一般に時間経過とともに価格が下落する)や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります(ただし、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります)。
  • ニアピンeワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数や為替相場の変動や、時間経過(同日内を含む)など様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります。最大受取可能額は1ワラント当たり100円に設定され、満期参照原資産価格がピン価格から一定価格以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになります。同一満期日を持つ全ての種類のニアピンeワラントを購入しても、投資金額の全てを回収することができない可能性があります。
  • トラッカーeワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)の価格変動や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与える有価証券です。このため、投資元本の保証がなく、損失が生じる恐れがあります。トラッカーeワラントの価格は、eワラントに比べると一般に対象原資産の価格により近い動きをします(ただし、レバレッジトラッカーは同方向または逆方向に増幅されたような値動きとなります)が、任意の二時点間において対象原資産の価格に連動するものではありません。また、金利水準、満期日までの予想受取配当金及び対象原資産の貸株料等の変動によって、対象原資産に対する投資収益率の前提が変化した場合には、トラッカーeワラントの価格も影響を受けます。さらに、取引時間内であっても取引が停止されることがあります。詳細は、最新の外国証券情報をご参照ください。
  • SBI証券におけるカバードワラント取引手数料は無料です。また、お客様の購入価格と売却価格には価格差(売買スプレッド)があります。トラッカーeワラントの購入価格には年率で計算された管理コストが予め織り込まれています。管理コストは、計算時点におけるマーケット・メーカーのヘッジコスト(金利水準、ヘッジ対象の流動性、資金調達コスト等を含む)の予想に基づいて設定され、銘柄および購入時点によって異なる可能性があります。

商号等 / eワラント証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2526号
加入協会 / 日本証券業協会

提供:eワラント証券

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