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2017-06-24 09:16:03

債券 > 円貨建債券 > 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建社債

早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建社債 (NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信)

お知らせ

商品・売出概要

商品名

ドイツ銀行ロンドン支店 2019/3/14満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建社債 (NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信)

発行体

ドイツ銀行ロンドン支店

発行体格付(※1)

Baa2(Moody's)/BBB+(クレジットウォッチ・ポジティブ)(S&P)/A-(クレジットウォッチ・ネガティブ)(Fitch)

売出価格

額面金額の100%

対象上場投信

NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信(銘柄コード:1570、東証)

発行日

2017/3/13(月)

国内受渡日

2017/3/14(火)

売出額

4億円

年率

初回利払日:年率11.50%(税引前)/9.163%(税引後)
以降、満期償還日まで
1. 各利率決定日における対象上場投信終値が、利率決定価格以上の場合:年率11.50%(税引前)/9.163%(税引後)
2. 各利率決定日における対象上場投信終値が、利率決定価格未満の場合:年率0.50%(税引前)/0.398%(税引後)

利率決定価格

当初価格×85%(小数第3位を四捨五入)

利率決定日

初回利払日を除く各利払日の5取引所営業日前

利払日

満期償還日までの毎月14日(30/360ベース)
※初回利払日:2017/4/14

満期償還日

2019/3/14(約2年)

お申し込み単位(額面)

額面50万円以上、50万円単位

当社売出期間(予定)

2017/2/16(木)17:00〜2017/3/13(月)14:00

当初価格

受渡日2017/3/14(火)における対象上場投信終値

行使価格

当初価格×100%

早期償還判定水準

当初価格×110%(小数第3位を四捨五入)

早期償還日

満期償還日を除く各利払日

早期償還判定日

各早期償還日の5取引所営業日前

早期償還条項

各早期償還判定日における対象上場投信終値が、早期償還判定水準以上の場合、本債券は直後の利払日に額面金額の100%と当該利払期日に支払われるべき利金の支払をもって早期償還されます。
※早期償還した場合、利金は当該早期償還日分までのお受け取りで、以降の利金はお受け取りできません。

ノックイン事由

観察期間中に対象上場投信終値が一度でもノックイン判定水準以下になった場合

ノックイン判定水準

当初価格×60%(小数第3位を四捨五入)

観察期間

受渡日2017/3/14(火)から最終償還判定日まで

最終償還判定日

満期償還日の5取引所営業日前

最終価格

最終償還判定日の対象上場投信終値

満期償還条項

各早期償還日において一度も早期償還条項が適用されなかった場合、本債券は以下の条件に基づいて償還されます。
1. ノックイン事由が発生しなかった場合、額面金額の100%にて償還されます。
2. ノックイン事由が発生した場合
(1)最終価格が行使価格以上であった場合、額面金額の100%にて償還されます。
(2)最終価格が行使価格未満であった場合、以下の式で示される額面金額あたりの交付投信口数の交付および現金調整額(もしあれば)の支払いにより償還されます。
交付投信口数=(額面金額÷行使価格)を単元口数で切り捨てた数
現金調整額=(額面金額÷行使価格-交付投信口数)×最終価格(1円未満四捨五入)
※但し、(額面金額÷行使価格)で得られる口数は、小数第9位を四捨五入

単元口数

1口

取引所営業日

東京証券取引所の営業している日

営業日

東京、ロンドンの銀行営業日。(利払日、償還日が営業日でない場合は、翌営業日に繰延べます。ただし、繰延べた結果、翌月になる場合は前営業日に繰上げます。)

  • ※価格は額面100に対するパーセント表示を記しております。
  • ※税引後利率は、個人のお客さまの場合、20.315%、(所得税15.315%、住民税5.0%)の税金が差し引かれた利率であり、小数第4位以下を切り捨てた数値となります。
  • ※本債券の売出は、当社約款規程集 PDFです。新しいウィンドウで開きます。第6章「外国証券取引口座約款」に基づいて行っております。
  • ※本債券に関しましては、契約締結前交付書面と目論見書のWEB閲覧又は郵送請求をされていない場合は、ご注文は受付できませんのでご注意ください。
  • ※本債券は、ユーロ市場で発行された円建債券です。
  • ※1 金融商品取引法第66条の27の登録を受けていない者が付与した格付(無登録格付)です。無登録格付に関しては、「無登録格付に関する説明書 」をご覧ください。 当該格付は発行体作成の目論見書には記載されておりませんが、発行会社が取得している長期非劣後無担保上位債務」の格付を記載しております(SBI証券調べ)。
    (クレジット・ウォッチ・ポジティブ:引き上げの方向で見直しの対象になっている)
    (クレジット・ウォッチ・ネガティブ:引き下げの方向で見直しの対象になっている)

ご注意

  • 本債券は金融商品取引所その他の日本国内外の取引所に上場されておらず、また満期償還金額及び売却金額は償還対象上場投信の市場価格に連動すること等から、流動性(換金性)が低く、本債券の買手を見つけることが困難であるため、原則として満期償還日前の途中売却はできません。
  • 本概要は、目論見書の記載内容の一部をわかりやすく表現したものです。(その結果、目論見書上の表現と異なる部分があります。)詳細につきましては、目論見書をご確認ください。
  • 本債券は、対象上場投信価格の変動に連動して利金および償還金のお受取金額が変動する仕組みを組み入れています。お申し込み、ご購入前に、「満期償還時の想定損失額」および「中途売却時の想定損失額」を必ずご確認ください。

【重要】条件決定・早期償還・ノックイン等のお知らせについて

条件決定・早期償還・ノックイン等のお知らせは、「仕組債保有銘柄一覧」にてご覧いただけます。これらのイベントが発生した場合は、当日の夜間にログイン後の「当社からのお知らせ」やご登録のEメールアドレスへお知らせいたします(事前にSBI newsへのご登録が必要です※)。 詳しくはこちら

  • ※「SBI news」へは、口座管理>お客さま情報 設定・変更>Eメール通知サービス>SBI証券からのご案内メール状況 から設定いただけます。イベント判定のメールを受信するには、「SBI 債券 news」ではなく「SBI news」の配信登録が必要となりますのでご留意ください。

ご注意事項

  • お申し込みにあたっては、必ず予め目論見書 PDFです。新しいウィンドウで開きます。をよくお読みください。
  • 債券は金利の上昇等による債券価格の下落や発行体の信用状況の悪化等により損失を被ることがあります。ご投資に際しましては、外国証券の国内店頭取引について新しいウィンドウで開きます。を十分ご理解いただいた上でお取引ください。
  • 税引後利率は小数第4位以下を切り捨てた数値となります。

買付のお申し込みに関して

  • 本債券は個人、法人を問わず、お申し込みいただけます。
  • 本債券は売出額に限度がございますので、完売となり次第お申し込みの受付を終了させていただきます。
  • 本債券に関しましては、契約締結前交付書面と目論見書のWEB閲覧又は郵送請求をされていない場合は、ご注文は受付できませんのでご注意ください。
  • 当社販売期間中に複数回お申し込みされた場合は、「追加のお申し込み」となります。
  • お申し込み受付完了と同時にご購入代金は買付余力から充当させていただきます。
  • お申し込み受付完了後のご注文の取消は、毎営業日0:00〜14:00のお申し込みは当日14:00まで、14:10頃〜24:00のお申し込みは翌営業日14:00まで可能です。受付時間以降のご注文の取消は一切できませんのでご了承ください。
  • 注文取消の受付時間内であっても、完売となり次第、お申し込み受付は終了となります。完売後の注文取消(一部約定し、完売した場合も含みます)は、一切出来ませんのでご了承ください。
  • 月〜金曜日の14:00〜14:10の間で数分間お申し込みを停止する場合があります。また、その他一部時間帯も一時的にお申し込みを停止する場合がございます。
  • 株式やその他商品を売却した代金を使ってご購入する際は、権利・配当落ちや休場日等の事由に伴う受渡日の関係や余力への反映するタイミングによってはお取引いただけない場合もございますので、商品毎の受渡日は予め十分にご注意ください。
  • ジュニアNISA口座を開設されているお客さまは、預り区分(「総合口座」「ジュニアNISA口座」)をご選択ください。
  • 「ジュニアNISA口座−特定預り/一般預り」は課税、かつ払出し制限ありのお取引となります。払出し制限なしのお取引は「総合口座−特定預り/一般預り」のお取引をご選択ください。払出し制限についてはジュニアNISA口座でのお取引のご注意事項をご確認ください。
  • 本債券は、1933年米国証券法(その後の改正を含み、以下「米国証券法」という。)または米国のいずれかの州の証券法に基づき登録されておらず、今後登録される予定もありません。米国証券法の登録義務を免除された一定の取引による場合を除き、米国内において、または米国人(U.S. person)に対し、米国人の計算で、もしくは米国人のために、本債券の勧誘または売り付けを行ってはならないこととされています。なお、本項において使用される用語は、米国証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有しております。
  • お申し込みにあたっては、事前の国籍登録が必要となります。

手数料等について

  • 債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いただくことになります。

債券投資のリスクについて

本債券への投資には、一定のリスクが伴います。本債券への投資を検討される方は、本債券のリスクをご理解の上、お申し込みください。 詳しくは契約締結前交付書面、無登録格付に関する説明書および目論見書をご確認ください。

【価格変動リスク】
本債券は、対象銘柄の価格水準、金利水準の変化や発行体の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失(元本欠損)が生じるおそれがありますので、ご注意ください。 早期償還された場合を除き、所定の観測期間中のいずれかの時点において、対象銘柄の後場終値が所定のノックイン水準と等しいか又はそれを下回った場合には、満期償還金額が対象銘柄の価格に連動するため、損失(元本欠損)が生じるおそれがありますので、ご注意ください。

【早期償還リスク】
本債券は、一定の条件が満たされた場合、その直後の利払日に早期償還される仕組みであり、それ以降は、早期償還がなされなければ受領するはずであった利金を受領することができなくなります。この場合、その償還金額をもって別の商品に投資した際に、同等の利回りを得られない可能性があります。

【流動性リスク・中途売却リスク】
本債券は、日本国内外の金融商品取引所に上場されておらず、また満期償還金額及び中途売却金額は対象銘柄の価格に連動すること等から、流動性(換金性)が低く、本債券の買手を見つけることが困難であるため、当社は原則として本債券の償還日前の途中売却は受付けておりません。このため、本債券を満期償還日前の、お客様が希望する時期に売却することが困難となるおそれがあります。本債券に投資される際には、満期償還日まで保有されることを前提にご検討下さい。

【信用リスク】
本債券の発行体や、本債券の元利金の支払いを保証している者の業務、財産又は信用状況に変化が生じた場合、例えば、本債券の元本や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減などの悪影響を生じ、あるいは本債券の価格が下落するなどの可能性があり、その結果、お客様に損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行体の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行体の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。

【その他のご留意いただきたい事項】
本債券は、主に対象銘柄にかかわるオプションを内包している商品であり、将来の対象銘柄の価格の水準によっては、債券というよりは対象銘柄を現物で購入するのと同等の経済効果を持つこととなります。ただし、満期償還額が額面金額を上回ることはないため、キャピタルゲインを期待して投資すべきではありません。また、本債券所有期間中に、対象銘柄の分配金等を得ることもできません。対象銘柄は、日経平均レバレッジ・インデックスに連動する投資成果(基準価額の変動率が日経平均レバレッジ・インデックスの変動率に一致することをいいます。)を目指す追加型株式投資信託です。日経平均レバレッジ・インデックスには、次の性質が内在しているため、対象銘柄の価格もこの性質を反映した値動きをします。これらを十分ご理解のうえ、ご自身のご判断と責任においてお取引を行って下さい。

  • 日経平均レバレッジ・インデックスは、常に、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の2倍となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の2倍とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じます。
  • 2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の2倍との差(ずれ)は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなります。一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差(ずれ)が大きくなる傾向があります。したがって、NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信(日経レバレッジ指数 ETF)は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
  • 対象銘柄の価格が大幅に下落した場合、その後、日経平均株価指数が上昇したとしても、投資元本が減少しているため、対象銘柄の価格は、日経平均株価と同程度には上昇しません。
  • 日本証券業協会のホームページ(http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html)新しいウィンドウで開きます。に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

利金・償還金について

  • 本債券は海外市場発行の円貨建債券ですので、国内円貨建債券とは異なり、利金・償還金のお受け取りは、原則、利払日・償還日の翌営業日(利払日及び償還日が銀行休業日の場合、元利金の現地支払は翌銀行営業日)以降となります。従いまして総合口座への反映は、現地支払日から通常2・3日程度かかります。

課税関係について

  • 金融所得課税の一体化の拡充に伴い、公社債(一部を除く)・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡益及び償還益の課税方式が申告分離課税となり、公社債・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡損益及び償還損益について、上場株式等の配当等及び譲渡損益との損益通算が可能となります。
  • 個人のお客さまの場合、利金、償還損益および譲渡損益は20%(所得税15%および住民税5%)の税率の申告分離課税の対象となります。
    2013年から2037年までの確定申告の際には、上記の所得税と併せて合計所得税額に2.1%を乗じて計算した復興特別所得税の申告・納付が必要になります。
  • 源泉徴収において適用される源泉徴収税率は、20.315%(所得税、復興特別所得税15.315%および住民税5 %)になります。
  • 法人のお客さまの場合、利金に適用される源泉徴収税率は、15.315%(所得税および復興特別所得税)になります。
  • 将来において税制が変更される可能性があります。また、お客さまによっては取扱が異なる場合がありますので、個々のお取扱につきましては個別に所轄税務署にご確認ください。
  • 本債券は、ユーロ市場で発行される円貨建債券のため、「マル優」・「特別マル優」の適用はございません。

※本画面について
本画面は販売促進用資料であるため、募集・売出期間終了後は掲載を終了いたします。
予めご了承くださいますようお願いいたします。

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