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2019-10-23 19:46:55

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サキモノの『ココがPOINT!』

2018/01/22

日経平均は決算発表と為替動向に注目!

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再び24,000円到達後は上値の重い展開に

225先物は週間ベースで160円の上昇となった。大手銀行の好決算などを材料に米国株は上昇。外部環境に引っ張られる格好で、225先物は24,000円台をつける場面も見られたが、為替市場では円高ドル安が進行。1ドル110円台まで円が買われたことが影響し、日本株の上値は重くなった。ただ、企業決算への期待感などが下支えとなり売り圧力が強まる展開は回避。24,000円手前でのもみ合い相場となった。

1月12日時点の裁定残高は、ネットベースで2兆4,001.34億円の買い越し(前週は2兆9,461.74億円の買い越し)となり、前週から減少した。一方、株数ベースでは、11億1,899.30万株の買い越しと5日時点(12億6,603.20万株の買い越し)比で減少してい る。

日経225と裁定残(1/12時点)
225先物、TOPIX先物ではGSの売りがやや目立つ

225先物の手口では、19日に2,693枚売り越したUBSが売り筆頭となったほか、ゴールドマン・サックス、クレディ・スイスが売り方上位に並んだ一方、Aアムロが買い筆頭となった。TOPIX先物では、ゴールドマン・サックスが売り方上位となった一方、18日に2,029枚買い越したソジェンが買い筆頭。

日経225先物手口(期近)  週間累計上位15社(売り買い差し引き)
  • ※各取引所より発表される売り買い上位20社のデータをもとに、売り買いの差し引き週間累計の上位順に表示してあるため、日々ベースで上位となっている証券会社でも表示されていないケースがあります。また日々発表される手口は20位以下が未発表であるため、差し引きが実際とは異なる(大きく傾いて表示される)場合があります。日々の手口は限月間スプレッドを含み、イブニング、立会外及びSGXは含んでいませんが、推定建玉はイブニング、立会外の分も加味しています。尚、推定建玉は週初一回のみ各取引所より発表される建玉残に日々の売り買い差し引き枚数を加減算した推計値となっています。
TOPIX先物手口(期近)  週間累計上位15社(売り買い差し引き)
  • ※各取引所より発表される売り買い上位20社のデータをもとに、売り買いの差し引き週間累計の上位順に表示してあるため、日々ベースで上位となっている証券会社でも表示されていないケースがあります。また日々発表される手口は20位以下が未発表であるため、差し引きが実際とは異なる(大きく傾いて表示される)場合があります。日々の手口は限月間スプレッドを含み、イブニング、立会外及びSGXは含んでいませんが、推定建玉はイブニング、立会外の分も加味しています。尚、推定建玉は週初一回のみ各取引所より発表される建玉残に日々の売り買い差し引き枚数を加減算した推計値となっています。
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ボラティリティの動向に注目

日経ボラティリティ・インデックス(VI)は15.85p。日経平均の上値が重くなったことから、日経VIも目立った動きは観測されなかった。ただ、一部市場関係者は「指数が高値圏で推移しているなか、日経VIが低下している状況を見ると、コールの売買増加で日経VIが跳ね上がると先物売りが膨らみ日経平均が下落する可能性はある」と指摘。世界的にボラティリティが低下していることで警戒感は残しておきたいところか。

ボラティリティ
NT倍率(先物)は12.6倍台手前で推移

NT倍率(先物)は12.6倍台手前で推移している。18日の午後、日本株がやや売られる場面が見られた際、TOPIX先物が相対的に弱い動きが見られたものの、NT倍率(先物)は12.6倍台で推移。拡大局面が強まるような展開は手控えられた。今週は、徐々に企業決算も増えてくることから指数よりも個別対応の相場展開となろう。

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日経平均は決算発表と為替動向に注目!

今週は米国企業の決算が本格化を迎える一方、国内でも信越化学やファナックなど主力処の企業決算が発表されることで個別物色が強まる可能性はある。

そのようななか、日本や欧州で中央銀行理事会が開催されることから、中銀総裁のコメントに対する思惑的な売買が先物市場で入るとの見方も。ドルが主要通貨に対して弱い動きを見せていることから、ドル売りが一段と進むと日本株の重しとなろう。企業決算と為替市場を睨んだ展開を想定。今週のレンジは23,500円から24,200円とする。

経済スケジュール(1月22日〜1月26日)

  • 提供:フィスコ社
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