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サキモノの『ココがPOINT!』

2017/07/18

20日夜のECB理事会で流れが変わる可能性

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日中の週間値幅はわずか180円に留まる

225先物は週間ベースで160円上昇。週を通して売買が低迷し、週間の値幅はわずか180円に留まるなどトレードチャンスに乏しい展開となった。週末に7月限オプションSQ値の算出が控えていたが、ポジション調整的な売買に留まり目立った売買は観測されなかった。為替市場では、ドル・円が114円台まで円安ドル高に振れる場面もみられたが、週末にかけては円安進行が一服。3連休を前に225先物は小動き推移となった。なお、マザーズ先物も25日移動平均線でのもみ合い相場に。

なお、7月7日時点の裁定残高は、ネットベースで1兆5,301.44億円の買い越し(前週は1兆8,582.95億円買い越し)と減少した。一方、株数ベースでも、9,253.43万株の買い越しと6月30日時点(同1億895.15万株の買い越し)との比較では減少している。引き続き裁定に絡んだ売買は活発化していない様子。

日経225と裁定残(7/7時点)
225先物、TOPIX先物ともにドイツ証券が買い筆頭

225先物の手口では、ゴールドマン・サックスが売りを進めた一方、ドイツ証券、BNPパリバが買い方上位に並んだが、ともに1,500枚ほどの買いに留まった。TOPIX先物に関しては、週初に6,316枚売り越したみずほ証券が売り筆頭となった一方、225先物同様、ドイツ証券が買い筆頭。

日経225先物手口(期近)  週間累計上位15社(売り買い差し引き)
  • ※各取引所より発表される売り買い上位20社のデータをもとに、売り買いの差し引き週間累計の上位順に表示してあるため、日々ベースで上位となっている証券会社でも表示されていないケースがあります。また日々発表される手口は20位以下が未発表であるため、差し引きが実際とは異なる(大きく傾いて表示される)場合があります。日々の手口は限月間スプレッドを含み、イブニング、立会外及びSGXは含んでいませんが、推定建玉はイブニング、立会外の分も加味しています。尚、推定建玉は週初一回のみ各取引所より発表される建玉残に日々の売り買い差し引き枚数を加減算した推計値となっています。
TOPIX先物手口(期近)  週間累計上位15社(売り買い差し引き)
  • ※各取引所より発表される売り買い上位20社のデータをもとに、売り買いの差し引き週間累計の上位順に表示してあるため、日々ベースで上位となっている証券会社でも表示されていないケースがあります。また日々発表される手口は20位以下が未発表であるため、差し引きが実際とは異なる(大きく傾いて表示される)場合があります。日々の手口は限月間スプレッドを含み、イブニング、立会外及びSGXは含んでいませんが、推定建玉はイブニング、立会外の分も加味しています。尚、推定建玉は週初一回のみ各取引所より発表される建玉残に日々の売り買い差し引き枚数を加減算した推計値となっています。
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日経VIは12p台まで低下

日経ボラティリティ・インデックス(VI)は12.75p。2012年1月30日にリアルタイムでの算出が始まって以来で最低の水準を更新した。米VIX指数も9.51まで低下するなど世界的なボラティリティ低下局面は継続している。なお、7月限オプションSQ値は20,151.83円。推定金額は225型が473億円、TOPIX型が413億円とボリュームが非常に小さいSQとなった。

ボラティリティ
NT倍率(先物)は12.35倍まで縮小する場面も

NT倍率(先物)は12.35倍まで縮小する場面がみられた。現物市場では、決算内容が嫌気されてファーストリテイリングが週末に急落。日経平均を約60円超押し下げる格好となった。一方、手口に関してはさほど目立った売買は観測されなかった。

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20日夜のECB理事会で流れが変わる可能性

今週は20日に欧州中央銀行(ECB)の理事会が開催される。今会合ではテーパリングの道筋を作るのではないかと見られており、欧米の量的緩和縮小によって世界的に資金の流れが変わる可能性がある。また、日銀による金融政策決定会合も20日に実施されるが、「金融緩和策の現状維持」との公算からさほど材料視はされないと想定。

投資部門別売買動向では、現物と先物合算で海外投資家が2,000億円ほど売り越している。海外投資家による買いが入らなければ、日本株の上値は重いままとなろう。また、安倍内閣の支持率低下もマイナス材料視されそうだ。

足元では18日午前に米医療保険制度改革(オバマケア)代替法案可決への反対表明が増えたと報じられたことで米国政治の停滞が意識され、円高に推移している。

先週同様、225先物は20,000円台前半での小動き相場となろう。レンジは19,900円から20,250円を想定。

経済スケジュール(7月17日〜7月21日)

  • 提供:フィスコ社
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