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サキモノの『ココがPOINT!』

2017/03/21

23日籠池理事長の証人喚問が波乱要因に

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重要イベント通過後も動意薄の展開に

前週の225先物は週間ベースで120円の下落となった。米連邦公開市場委員会(FOMC)や、オランダ下院選挙通過後も、目立った売買フローは観測されなかったことから、週間の高安はわずか240円とトレードチャンスに欠ける展開に。為替市場で、ドル・円が112円台に突入する場面が数回みられたが、相対的に日本株はしっかりとした推移となった。ただ、参加者は限定的で、投資家の関心は東芝やIPO銘柄に集中した。

なお、3月10日時点の裁定残高は、ネットベースで1兆5108.26億円の買い越し(前週は1兆6582.245億円の買い越し)と減少した。一方、株数ベースでも、9565万株の買い越しと3月3日時点(同1億374万株の買い越し)との比較で減少している。

日経225と裁定残(3/10時点)
TOPIX先物ではGSが売り筆頭

225先物の手口では、ソジェン、SMBC日興、クレディ・スイスが売り方上位に回ったが、いずれも1,000枚超の売り越しに留まっている。一方、Aアムロが買い筆頭となったほか、ドイツ証券、メリルリンチが買い越し。TOPIX先物に関しては、8万枚超の推定買いポジションを積み上げていると観測されているゴールドマン・サックスが売り筆頭。一方、モルガン、大和、ドイツ証券が買い越しとなった。

日経225先物手口(期近)  週間累計上位15社(売り買い差し引き)
  • ※各取引所より発表される売り買い上位20社のデータをもとに、売り買いの差し引き週間累計の上位順に表示してあるため、日々ベースで上位となっている証券会社でも表示されていないケースがあります。また日々発表される手口は20位以下が未発表であるため、差し引きが実際とは異なる(大きく傾いて表示される)場合があります。日々の手口は限月間スプレッドを含み、イブニング、立会外及びSGXは含んでいませんが、推定建玉はイブニング、立会外の分も加味しています。尚、推定建玉は週初一回のみ各取引所より発表される建玉残に日々の売り買い差し引き枚数を加減算した推計値となっています。
TOPIX先物手口(期近)  週間累計上位15社(売り買い差し引き)
  • ※各取引所より発表される売り買い上位20社のデータをもとに、売り買いの差し引き週間累計の上位順に表示してあるため、日々ベースで上位となっている証券会社でも表示されていないケースがあります。また日々発表される手口は20位以下が未発表であるため、差し引きが実際とは異なる(大きく傾いて表示される)場合があります。日々の手口は限月間スプレッドを含み、イブニング、立会外及びSGXは含んでいませんが、推定建玉はイブニング、立会外の分も加味しています。尚、推定建玉は週初一回のみ各取引所より発表される建玉残に日々の売り買い差し引き枚数を加減算した推計値となっています。
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先高感も先安感も感じられない地合いに

日経ボラティリティ・インデックス(VI)は14.62p。引き続き14p台での推移が続いており動意に欠ける格好に。指数の値幅が狭いことから、オプション市場ではコール、プットともに売買は低迷。先高感も先安感も乏しい状況となっており、先々の膠着相場を想定する投資家が多いもよう。なお、米VIX指数、欧州VSTOXX指数も低下傾向が続いている。

ボラティリティ
NT倍率(先物)は12.50倍まで拡大

NT倍率(先物)は12.50倍で推移している。3月上旬からやや225先物が強い動きを見せており、じりじりとNT倍率(先物)は拡大。ただ、月末にかけては、配当落ちに絡んだTOPIX先物買いが信託経由で入るとの公算から、TOPIX先物が相対的に強含む展開となろう。NT倍率(先物)の拡大はそろそろ一服を想定する。

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23日の籠池理事長の証人喚問に注目

今週は経済関連の重要イベントは少なく、IPO関連に関心が向かいそうだ。一方、23日の衆参両院の予算委員会では、大阪の学校法人「森友学園」の籠池理事長の証人喚問が行われる。証人喚問では、森友学園の土地売却問題における政治家の関与がポイントとなるが、安倍政権に対してマイナスの発言が出た場合、株安、円高の流れが強まる可能性はある。開始時間が今のところ不明なこともあり23日までは手掛けにくい地合いが続くだろう。

今のところ市場はこの問題をさほど気にしていないが、外国人が内閣支持率の急落を材料に売りに転じた場合、一時的な急落も考えられるため、マーケット動向を注意しておきたい。

月末にかけては、配当に絡んだ買い需要期待などから底堅い推移となりそうだが、ネガティブな流れが強まる展開も頭にいれておきたい。今週の想定レンジは19,000円から19,600円とする。

経済スケジュール(3月20日〜3月24日)

  • 提供:フィスコ社

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