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サキモノの『ココがPOINT!』

2016/11/28

日経平均の急落に注意!OPEC総会等の重要イベントに注目!

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ドル買い継続で終値ベースの年初来高値を更新

前週の225先物は週間ベースで410円上昇した。為替市場では、円安ドル高が加速しており、25日には一時113円90銭までドル買いが進行。目立った売買フローは観測されなかったが、225先物はじりじりと上昇し、1月4日の大発会につけた終値ベースでの年初来高値18380円を更新した。現物市場では、指数の上げをけん引していた銀行株が上昇一服となった一方、トヨタなど自動車株が買われる展開となった。なお、TOPIX先物は11連騰している。

なお、11月18日時点の裁定残高は、ネットベースで9706.44億円の買い越し(前週は5025.44億円の買い越し)となった。一方、株数ベースでは7346万株の買い越しと11月11日時点(同4922万株の買い越し)との比較では増加している。

日経225と裁定残(11/18時点)
GSが225先物、TOPIX先物ともに買い筆頭

225先物の手口では、Aアムロ、シティ、SMBC日興が売り方上位に回ったが、シティの手口は期近と期先に絡んだロールオーバーとの観測。一方、買い筆頭はゴールドマン・サックス。TOPIX先物でもゴールドマン・サックスは買い筆頭となり、指数の押し上げ役となった。一方、JPモルガン、メリルリンチ、ソシエテが売り方に回った。

日経225先物手口(期近)  週間累計上位15社(売り買い差し引き)
  • ※各取引所より発表される売り買い上位20社のデータをもとに、売り買いの差し引き週間累計の上位順に表示してあるため、日々ベースで上位となっている証券会社でも表示されていないケースがあります。また日々発表される手口は20位以下が未発表であるため、差し引きが実際とは異なる(大きく傾いて表示される)場合があります。日々の手口は限月間スプレッドを含み、イブニング、立会外及びSGXは含んでいませんが、推定建玉はイブニング、立会外の分も加味しています。尚、推定建玉は週初一回のみ各取引所より発表される建玉残に日々の売り買い差し引き枚数を加減算した推計値となっています。
TOPIX先物手口(期近)  週間累計上位15社(売り買い差し引き)
  • ※各取引所より発表される売り買い上位20社のデータをもとに、売り買いの差し引き週間累計の上位順に表示してあるため、日々ベースで上位となっている証券会社でも表示されていないケースがあります。また日々発表される手口は20位以下が未発表であるため、差し引きが実際とは異なる(大きく傾いて表示される)場合があります。日々の手口は限月間スプレッドを含み、イブニング、立会外及びSGXは含んでいませんが、推定建玉はイブニング、立会外の分も加味しています。尚、推定建玉は週初一回のみ各取引所より発表される建玉残に日々の売り買い差し引き枚数を加減算した推計値となっています。
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プットサイドの売買も活発化

日経ボラティリティ・インデックス(VI)は、19.97p。オプション市場では、指数上昇に伴いコールサイドの売買が活況となった。とりわけ18,500円、19,000円の売買が増加しており先高感の強い地合いに。一方、短期的な上昇に対する過熱感などから反落を見込む投資家も増えており、プットサイドのポジションも増加。17,000円や16,500円の売買が活発化している。

ボラティリティ
NT倍率(先物)は12.5倍台での推移

NT倍率(先物)は12.5倍台で目立った動きは観測されなかった。225先物、TOPIX先物ともに強い動きが見られた。NTに絡んだ売買よりは、日本株全体押し上げる動きが目立った。手口では、225先物、TOPIX先物ともにゴールドマン・サックスが買い筆頭となったが、同社は225先物売り、TOPIX先物買いのポジションを構築している。

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急落に注意!OPEC総会、米経済指標の発表等が相次ぐ

米国10年債利回りは、15年7月以来となる2.4%台をつけており、利回り上昇を材料視したドル買いは継続しそうだ。短期的な上値メドとしては1ドル115円辺りを予想する市場関係者が多い。今週は米GDP改定値や、ISM製造業景況感指数、ADP全米雇用報告、雇用統計など重要な米経済指標の発表が相次ぐ。市場予想は軒並み前回数値を上回っていることから、来年複数回の利上げを織り込むドル買いが入れば節目の18,500円は狙えよう。

ただ、石油輸出国機構(OPEC)総会では減産合意が危うくなっているほか、週末にイタリア国民投票を控えていることから上値は重くなりそうだ。押し目買い意欲が強いことから18,000円割れは無いと見るが、売り買い拮抗のもみ合い相場を想定する。今週のレンジは18,000円から18,500円。

経済スケジュール(11月28日〜12月2日)

  • 提供:フィスコ社

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