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2019-10-23 03:45:49

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サキモノの『ココがPOINT!』

2016/10/24

外国人は先週も1,824億円超買い越し!企業決算増加で方向感はやや鈍るか

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9月戻り高値17,160円をようやく突破

225先物は週間ベースで370円の上昇となった。出来高は3-5万枚と目立った売買フローは観測されなかったが、6連騰と強い動きが見られた。為替市場では、ドル・円が104円台で推移しており、企業業績に対する過度な警戒感はやや後退。20日の米大統領候補者によるTV討論会で、クリントン氏優勢と伝わると米政治リスクが和らぎ買い優勢の展開に。足元の上値抵抗ラインである9月戻り高値17,160円をようやく上抜く格好となった。

なお、10月14日時点の裁定残高は、ネットベースで346.31億円の買い越し(前週は105.12億円の売り越し)に転じた。一方、株数ベースでは2,346万株の買い越しと10月7日時点(同1,975万株の買い越し)との比較では増加している。

日経225と裁定残(10/14時点)
225先物ではソシエテが引続き買い筆頭

225先物の手口では、20日に6,000枚超売り越したABNアムロが売り筆頭となった。一方、20日に6,470枚買い越したソシエテがほぼ一手買いに。約1ヵ月ぶりに17,000円台を回復した11日にもソシエテは6,000枚超の大幅な買い越しを実施している。一部では、オプションに絡んだ買戻しとの観測も。なお、TOPIX先物では、メリルリンチが売り筆頭となった一方、ゴールドマン・サックスが買い筆頭となった。

日経225先物手口(期近)  週間累計上位15社(売り買い差し引き)
  • ※各取引所より発表される売り買い上位20社のデータをもとに、売り買いの差し引き週間累計の上位順に表示してあるため、日々ベースで上位となっている証券会社でも表示されていないケースがあります。また日々発表される手口は20位以下が未発表であるため、差し引きが実際とは異なる(大きく傾いて表示される)場合があります。日々の手口は限月間スプレッドを含み、イブニング、立会外及びSGXは含んでいませんが、推定建玉はイブニング、立会外の分も加味しています。尚、推定建玉は週初一回のみ各取引所より発表される建玉残に日々の売り買い差し引き枚数を加減算した推計値となっています。
TOPIX先物手口(期近)  週間累計上位15社(売り買い差し引き)
  • ※各取引所より発表される売り買い上位20社のデータをもとに、売り買いの差し引き週間累計の上位順に表示してあるため、日々ベースで上位となっている証券会社でも表示されていないケースがあります。また日々発表される手口は20位以下が未発表であるため、差し引きが実際とは異なる(大きく傾いて表示される)場合があります。日々の手口は限月間スプレッドを含み、イブニング、立会外及びSGXは含んでいませんが、推定建玉はイブニング、立会外の分も加味しています。尚、推定建玉は週初一回のみ各取引所より発表される建玉残に日々の売り買い差し引き枚数を加減算した推計値となっています。
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日経VIは今年の安値圏まで低下

日経ボラティリティ・インデックス(VI)は18.48p。一時17.97pと今年の安値圏まで低下している。オプション市場では、指数一段高を受けて先高感がやや強まっており、プットの買いが減少。米政治リスクが後退したことも先行き不透明感の解消につながったと思われる。コールサイドの権利行使価格では、17,500円が2.1万枚、18,000円が1.1万枚。プットサイドでは、15,000円が2.0万枚、16,000円が1.9万枚となっている。相場の先高感は強まっているが、11月のSQまでの上昇余地は小さいとの見方。

ボラティリティ
NT倍率(先物)は12.6倍まで拡大

NT倍率(先物)は12.6倍台まで拡大している。225先物がレンジ上限を上抜けたことから、一段高となった。現物市場では、225インパクトが大きいファーストリテやファナックが強含む格好に。週末こそ上げ一服となったが、ボックス相場からトレンド相場に転換すると、NT倍率(先物)はより拡大する可能性もある。

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外国人は先週も1,824億円超買い越し!企業決算増加で方向感はやや鈍るか

足元のレンジ上限を上抜いていることから、ボックス相場からトレンド相場への転換を期待したいところだが、今週は企業の決算発表が増加することから指数の方向性はやや鈍くなると想定する。ただ、為替市場では、ドル・円が104円前後で推移しているほか、日経VIが低下するなど相場環境は良好。

また、東証が発表した10月第2週の投資部門別売買動向でも、外国人は2週連続で買い越し(先物+現物で1,824億円)ている。こうした材料を受けて、225先物は17,000円前半での値固めを試す展開となろう。

黒田日銀総裁が、追加の金融緩和の見送りを示唆しているが、月末の日銀金融政策決定会合への関心は低下していることから、市場への影響は限定的と考える。今週は17,000円から17,500円のレンジを想定する。

なお、24日には日本電産、26日にはキヤノン、任天堂、LINE、27日には花王、富士フイルム、富士通、野村、28日には信越化、住友化、武田薬、アステラス、JFE、コマツ、日立、デンソー、東京エレク、JR東、ドコモなどが決算を予定している。

経済スケジュール(10月24日〜10月28日)

  • 提供:フィスコ社

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